Содержание

Что такое волатильность валютных пар

Что такое Волатильность и какие валютные пары самые волатильные

Волатильность валютных пар – это понятие в сфере бинарных опционов и трейдинге в целом весьма сложное, поэтому новичкам предстоит выделить время на ознакомление с данной терминологией. В данной статье мы рассмотрим как базовые понятия, так и самые волатильные валютные пары.

Волатильность валютных пар: что это такое

Диапазон, в котором изменяется цена валютной пары в установленный временной интервал. Наибольшая волатильность валютных пар приносит инвестору самый большой профит. Но работа с такими активами считается весьма рискованной, поэтому инвестор должен понимать, что он делает.

Отчего зависит волатильность валютных пар

На волатильность воздействуют следующие факторы:

  • Количество операций по выбранной паре на рынке и число спекулянтов, то есть спрос и предложение.
  • Экономическая ситуация в странах, чья нац. валюта включена в пару.
  • Торговая сессия.

В большинстве случаев задействуется средний показатель за пару свечей не меньше 10 расчетного временного интервала. Рассчитывается показатель как среднее арифметическое. Средняя волатильность валютной пары, как и абсолютные данные, отмечаются в пунктах и процентах. Чаще всего последний вариант используется для акций. При желании трейдер может перевести проценты в пункты и наоборот.

Важность волатильности для трейдеров

Цена пары валют движется в установленном диапазоне волатильности. Чем больше коридор, тем больше шансов заключить сделку в плюс для инвестора. Сложно заработать, если стоимость пары находится в боковом движении, а курс колебаний в рамках десяти пунктов, разница между ценой продавца и покупателя семь пунктов и больше.

Есть и другая сторона медали, о ней известно только опытным инвесторам. Именно этот момент способен жестко ударить по депозиту начинающего трейдера. Чем больше волатильность, тем больше возможностей заработать, но параллельно с этим увеличиваются риски слить. Спекулянту нужно научиться проверять данные и подбирать наиболее надежные и волатильные пары.

Какие самые волатильные валютные пары

Зная список самых волатильных валютных пар бинарных опционов, спекулянт сможет работать с активами, выбирая наиболее подходящие стратегии для данных инструментов. Даже если на балансе будет незначительная сумма средств, достаточно грамотной торговли и выбора активов в зависимости от ситуации.

Новички часто путают пары с высокой волатильностью, где присутствует широкий коридор движения цены, с популярными, теми, кому свойственны внушительные объемы торговли. Далеко не во всех случаях популярные пары отличаются большим коридором цены, логично, что в такой ситуации валюта требует от инвестора соблюдения других правил и рекомендаций.

Запомните, что самые волатильные валютные пары на рынке требуют к себе персонального подхода, начиная от выбора времени для торговли заканчивая стратегией. Чтобы новичку было проще разобраться в данной терминологии, нужно задействовать пару методов вычисления коридора цены.

Таблица самых волатильных валютных пар

Оптимальным решением считается применение таблицы со средней волатильностью валютных пар. В ней будут отмечаться показатели волатильности активов, в расчет которых берется торговая сессия.

После анализа станет понятно, что экзотические пары считаются наиболее волатильными. А вот EUR-USD, будет двигаться в небольшом диапазоне цены. Но не стоит забывать, что волатильность зависит и от торговой сессии.

Торговые сессии

Теперь несколько слов о торговой сессии. Напомним, что это временной интервал, когда на реальном рынке функционируют банки и биржи. Когда в одной точке мира ночь, биржевые площадки прекращают работу, в другой точке утро, соответственно работа только начинается.

Существует азиатская, американская, европейская сессии. Вид сессии воздействует на популярность, а соответственно на волатильность пары. На движение стоимости воздействуют новости и события, происходящие в странах, чья нац. валюту включена в пару. Для проведения анализа такого типа новостей и их воздействия на стоимость рекомендуется задействовать фундаментальный анализ.

Как влияет торговая сессия на волатильность валютных пар

Самая высокая волатильность припадает на период перекрытия сессий:

  • Азиатская с 04.00 до 12.00 по МСК. Волатильны пары, в которые включена йена.
  • Европейская с 10.00 до 19.00. На движение цены влияют события в сфере экономики и политики. В пары включены фунт, франк.
  • Американская с 17.00 до 02.00 по МСК. Самыми волатильными считаются пары с долларом.

Когда пересекаются сессии азиатская и европейская с 10.00 до 12.00, европейская и американская с 17.00 до 19.00 происходит самая большая волатильность пар, поскольку на рынке пребывает наибольшее число участников, что увеличивает объемы торговли.

Где смотреть волатильность

Какие самые волатильные валютные пары? Чтобы посмотреть данный показатель, можно высчитать его самостоятельно, или же обратиться за помощью к специализированным сервисам. Таких ресурсов предостаточно, можно отыскать русскоязычные, поэтому сложностей не должно возникнуть.

Есть технические инструменты волатильности. Это индикаторы, позволяющие отследить уровень изменения стоимости актива на графике. Для этого рекомендуется дополнительно протестировать выбранный инструмент. Выбирая пары с высоким показателем волатильности, не забывайте использовать соответствующие методики. Это увеличивает результат.

Как измерить волатильность валютных пар

Теперь что касается измерения волатильности самостоятельно. Для этого потребуется расстояние от минимального и максимального значения свечей за выставленный временной интервал. После чего нужно вывести среднее арифметическое. Этот показатель является как раз средней волатильностью.

Читать еще:  Франшиза принтеров для цветов и ногтей Art-Printers

Обратите внимание, что сегодня не обязательно самостоятельно проводить расчеты. Есть сервисы, которые за считанные минуты справляются с поставленной задачей.

Как применять данные по волатильности на практике

Самой известной и простой стратегией считается «Пробой волатильности». Если верить статистическим данным, то профит по методике достигает до 50% за месяц. Тактика не включает в себя сложные вычисления, трейдер должен действовать, отталкиваясь от показаний графика. Применяется тех. инструменты ATR и МА.

Два индикатора формируют два диапазона 8-ми и 12-ти часовые. Вход в рынок осуществляется в момент пробоя данного канала. Когда цена пересекает МА в противоположную сторону, нужно завершать сделку.

В целом сложного нет ничего, но рекомендуется проверить систему на демо-счете, прежде чем задействовать на реальном терминале.

Какие валютные пары самые волатильные и почему

Какие валютные пары самые волатильные и почему

Что такое волатильность?

Волатильность финансового инструмента – это скорость движения цены. Высоковолатильные рынки показывают крупные размашистые ценовые движения. Неволатильные рынки движутся очень медленно.

Валютный рынок, кстати говоря, считается одним из самых низковолатильных рынков в мире, потому что валютные пары могут меняться в цене в неделю на 1-2%. Тогда как акции (фондовые рынки), сырье и металлы могут измениться в цене куда более чем на 3-5% в неделю.

Сравнение волатильности форекс и фондовых рынков

Низкая волатильностьможет восприниматься как недостаток – пропорционально низкий заработок. Однако брокеры и дилеры на валютных рынках предоставляют услугу, которая компенсирует этот недостаток. Это маржинальное плечо. Работа с маржинальным плечом позволяет превратить прибыль или убыток, полученные на 1% движения цены в 5-10% и более от баланса трейдера.

Есть маржинальные плечи и на фондовых рынках, однако уровень их использования (например, 10 к 1 гораздо ниже, чем на форексе (например, 100 к 1). Детальная документация о маржинальном плече и маржинальных требованиях MTBankFX доступна по ссылке .

В чем измеряется волатильность и где применяется?

Принято измерять волатильность как в процентах, так и в пунктах (валюты) или долларах, евро и т.д. (фондовые рынки, сырье).

Показатель волатильности для трейдера настолько же важен, как и, например, направление рынка. Если от направления зависит сделка (лонг или шорт), то к волатильности привязываются, например, величина стоп-лосса или тейк-профита, а также некоторые другие переменные, используемые трейдерами в механических торговых системах.

Чтобы получить простейший показатель волатильности, можно измерить диапазон бара, то есть от максимальной цены дня (недели или другого периода) вычесть минимальную.

Рис. 1. Вычисление волатильности на недельном графике EURUSD.

Таким образом, за выбранную неделю волатильность составила 231.5 пункта, или 0.02315 доллара США, или примерно 2%от стоимости EURUSD.

Есть более удобный и гибкий способ получить показатель волатильности – воспользоваться техническим индикатором AverageTrueRange (ATR – средний истинный диапазон). С его помощью получают, как правило, усредненную волатильность за некий промежуток времени, например, за последние 14 дней — читать об индикаторе .

Рис. 2. Измерение волатильности с помощью ATR.

Волатильность валютных пар, сырья и драгметаллов

Для сравнения волатильности разных пар введем следующие критерии:

  • Измерим волатильность на недельном графике
  • Период измерения – 13 недель, что примерно соответствует кварталу
  • Для измерения используется индикатор ATR
  • Получим волатильность в пунктах, а также в процентах от стоимости актива

Рассмотрим несколько популярных пар и сравним их с индексом S&P500, а также сырьем и драгметаллами.

Таблица 1. Сравнение квартальной волатильности популярных финансовых инструментов: валютные пары, сырье, драгметаллы. Сортировка по убыванию волатильности в %.

Таким образом, на рынках сырья по волатильности, выраженной в % изменения цены, с большим отрывом лидирует контракт на природный газ (11%). Из драгметаллов серебро показывает наибольшие ценовые движения (3.8%).

Оценивая рынки валют, видим, что волатильность более 2% у таких пар, как USDZAR (доллар США / южноафриканский ранд), USDTRY (доллар США / турецкая лира), GBPJPY (фунт стерлингов / японская иена).

Причины высокой волатильности

Исследователи и аналитики рынков едины во мнении, что причиной низкой волатильности любого инструмента является низкий уровень участия трейдеров, т.е. активности торгов и объемов, по данному инструменту.

Механизм резких изменений цены — высокой волатильности — схематично выглядит так: низкая плотность заполнения котировок ордерами и низкий объем ордеров на котировках приводит к тому, что даже небольшие ордера способны подвинуть рынок. Поэтому, если финансовый инструмент имеет волатильность 2% и менее, то становится понятно, что интерес к нему высок. В торгах этим инструментом участвует огромное множество трейдеров, а также объем торгов, плотность котировок и объем ордеров на котировках достаточно высоки, чтобы удержать рынок возле текущих цен.

Самые волатильные и наиболее спокойные валютные пары (котировки) на Форекс

Сообщество трейдеров Форекс достаточно разнообразное и включает в себя людей, которые практикуют кардинально отличающиеся подходы к торговле. Одни рассчитывают на колоссальную прибыль в короткие сроки и даже готовы смириться ради ее достижения с существенно возросшими рисками. Другие же, наоборот, предпочитают стабильную торговлю, малые риски и стабильность.

В своих стратегиях, участники рынка учитывают множество факторов и делают выбор в пользу тех или иных активов. Для консервативных трейдеров, приоритетом являются спокойные валютные пары (котировки), а для агрессоров – самые волатильные.

РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 3 ЛУЧШИХ БРОКЕРА НА 2020 ГОД

2007 год. Бонус $1500 на счет. | 3 ПАКЕТА УСЛУГ — БЕСПЛАТНО! | обзор/отзывы 1998 год. FCA, НАУФОР. | ПОЛУЧИТЬ ВОЗВРАТ НА СЧЕТ | обзор/отзывы Не требуется верификация! | обзор/отзывы | НАЧАТЬ ТОРГОВЛЮ С 10$

Какие пары (котировки) самые волатильные на Форекс?

Благодаря явно волатильным парам, цены которых ощутимо колеблются, трейдер может добиться реального дохода на относительно небольшой дистанции, но одновременно сталкивается с более высокими рисками и комиссионными отчислениями во время торгового процесса.

Читать еще:  Стратегия торговли на «Гэпах»

Ниже вы можете увидеть табличку с волатильными парами, удобно рассортированными по трем разным столбцам.

  • Экзотические пары – самые волатильные на Форекс. Для них не характерна большая повышенная ликвидность. Высокий показатель волатильности в этом случае обусловлен небольшими торговыми объемами (если сравнивать с основными валютными инструментами).

Из-за этого трейдеры рискуют столкнуться со значительным недостатком – малой эффективностью технического анализа по этим парам. Уровень спреда и комиссионных отчислений тоже превышает аналогичные показатели других активов, и они могут со временем возрастать.

  • На втором месте по волатильности располагаются кросс-курсы. Не все, а только первая восьмерка из размещенной выше таблички. Все идущие далее активы уже имеют минимальные отличия от основных пар.

Во время торговли кросс-курсами приходится учитывать большое количество нюансов, но зато с применением методов технического анализа здесь не будет никаких проблем.

  • У основных валютных пар не настолько большая волатильность, как в случае с экзотическими и кросс-курсами, но этот недостаток компенсируется хорошей прогнозируемостью и относительно меньшими рисками. Соответственно, на практике у трейдера может быть одинаковая и даже более высокая результативность при достаточно безопасной торговле.

Что примечательно, четверка лидеров по волатильности в категории с основными парами также еще и наиболее популярная на Форекс.

  • Отдельно стоит выделить категорию криптовалют – показатель волатильности у них довольно высокий, поэтому на короткой дистанции умелый трейдер может извлечь с их помощью существенную прибыль. Но, как и в случае с экзотическими парами, все портит нестабильность и сложность в прогнозировании. Плюс к списку проблем прибавляются отсутствующее регулирование.

Чтобы выбрать из всего перечисленного подходящий для вас торговый актив, следует определиться со своими предпочтениями и приемлемой степенью риска. Нуждающихся в исследовании факторов очень много, поэтому к делу придется подходить со всей ответственностью.

Самые волатильные пары (котировки) и их специфика

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2020 ГОД:

Лидер с 2007 года. БЕСПЛАТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2020 | обзор/отзывы 1998 год. FCA, НАУФОР. ПРОГРАММА: КЭШБЭК НА СЧЕТ | обзор/отзывы 1997 год. Нацбанк РБ. ИЗ 50$ ДО 5.000$ | обзор/отзывы 2007 год. FinaCom. + 20% К ВАШЕМУ ДЕПОЗИТУ | обзор/отзывы

А ТАКЖЕ ЛУЧШИЙ БРОКЕР БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ НА СЕГОДНЯ:

Самые выгодные условия! ТОРГОВЛЯ БЕЗ ВЕРИФИКАЦИИ | обзор/отзывы

Какие сегодня самые спокойные валютные пары на Форекс?

Если же вы предпочитаете стабильность и надежность, то идеальным вариантом для вас будут спокойные валютные пары – их колебания обычно не выпадают за рамки определенного небольшого диапазона, что делает этот тип торговых активов подходящим новичкам и участникам рынка, практикующим долгосрочный трейдинг. Работая с низковолатильными парами и соблюдая все правила, на короткой дистанции очень сложно столкнуться с серьезными убытками, что тоже радует.

Такими активами, уместно оперировать в совокупности со среднесрочными и долгосрочными стратегиями, а вот на короткой дистанции не стоит – будет просто нереально добиться хорошей результативности.

Рассмотрим несколько примеров спокойных пар на Forex:

  • AUD/NZD – пара с австралийским и новозеландским долларами. Экономическая ситуация в этих двух близлежащих странах достаточно схожая, оба государства являются сырьевыми и полагаются на экспорт.

Соответственно, одни и те же факторы практически одинаково изменяют курсы национальных валют. Предсказуемость тут высокая, а резкие колебания – это из ряда вон выходящее событие.

  • EUR/AUD – само по себе Евро характеризуется достаточно высокой волатильностью, но такая комбинация вполне стабильная и спокойная. Трейдер будет сталкиваться с редкими скачками курсов, но прогнозировать их куда более легко, чем если бы он пытался разбирать самые волатильные финансовые инструменты. Размер спреда по данной паре ограничивается пятью-десятью пунктами, что в данной ситуации вполне приемлемо.
  • AUD/DKK – экзотическая пара, не пользующаяся на Форекс особой популярностью. Впрочем, если учесть высокий размер спреда (вплоть до 30 пунктов), это совсем не удивляет. Тем не менее, актив обладает весомым преимуществом – стоит только на рынке образоваться сильному тренду, он стабилизируется и может удерживаться до 2 недель.

К примеру, когда готовятся к выходу важные экономические новости, это нередко сопровождается ростом волатильности. Что делать в подобной ситуации? Если у вас в планах нет использования агрессивной стратегии, тогда имеет смысл отсидеться до момента, когда рынок отреагирует на опубликованные новости и несколько стабилизируется. Тогда уже можно снова выходить на торги и зарабатывать при умеренных рисках.

Что важно знать о волатильных и спокойных валютных парах на Форексе?

Суммируя все сказанное выше, можно с уверенностью говорить – каждая валютная пара на Форекс, обладает своим характером. Например, есть самые волатильные активы, широкий разброс цен по которым позволяет существенно преумножить стартовые вложения на короткой дистанции, а есть спокойные валютные пары котировки, ориентированные на стабильный доход и сниженные риски.

На показатель волатильности также нередко влияют сторонние факторы. Помимо вполне очевидной беспокойности всего рынка в ожидании очередной важной экономической новости, из-за которой сходят с ума все валюты, раскачать волатильность может даже время проведения торгов. Самым спокойным, принято считать промежуток между двумя и четырьмя часами по московскому времени. Да и вообще, не стоит рассчитывать, что выбранная котировка всегда будет в одном и том же статусе волатильности.

Вот, например, что случилось с графиком пары USD/CHF, стоило только швейцарскому банку немного изменить процентную ставку. И так может случиться абсолютно с любым торгуемым активом.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕРЕННЫХ ФОРЕКС БРОКЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОРЯДКА 20 ЛЕТ!

Самые волатильные валютные пары

Движение — это жизнь. Это правило мы все знаем с самого детства.

Движение — это деньги. Так можно сказать про финансовые рынки. Ведь когда есть движение цены, трейдер может на нём заработать.

Поэтому многие игроки на рынках выбирают финансовые инструменты, отличающиеся высокой волатильностью. Чем больше потенциал движения, тем больше потенциальная прибыль.

Читать еще:  Сколько можно заработать на Форекс

Конечно, есть и те трейдеры, кто торгует на слабо волатильных инструментах. Но на них и сложнее строить прогнозы, и приходится периодически повышать торговые объёмы, чтобы сделать получаемую прибыль больше. Но такой подход подойдёт не под каждый риск-менеджмент.

Поэтому в этой статье мы рассмотрим самые волатильные валютные пары на форекс.

Что такое волатильность

С английского это слово переводится как «изменчивость».

То есть волатильность — это показатель того, как меняется цена валюты или другого финансового инструмента.

И под этим изменением имеется в виде не направление движения цены, а изменение самого её значения. То есть на сколько пунктов изменилось значение валютной пары за какой-то промежуток времени.

И когда говорят, что волатильность высокая или низкая, то нужно понимать, что это заключение носит относительный характер. То есть если валютная пара за день выросла или упала на 100 пунктов, а большая часть других валют изменилась только в среднем на 50, то скажут, что на первой валютной паре была высокая волатильность. А если она изменилась на 10 пунктов, а все остальные в среднем на 300, то она не была волатильной.

И нужно понимать, что в разное время на одной и той же валюте может наблюдаться разная волатильность. Сегодня она высокая, завтра может быть ниже. Ведь волатильность создаётся за счёт активности трейдеров, их сделок и перевеса в сторону покупателей или продавцов.

Также волатильность одной и той же валюты будет разной в разные торговые сессии. Например, в целом на европейской и американской сессии волатильность по всем валютам обычно выше, чем в азиатскую и тихоокеанскую, когда количество участников на рынке гораздо меньше.

Но, например, по японской йене часто бывают всплески волатильности и сильные движения именно в азиатскую сессию, когда Азия работает, и выходят важные показатели этого региона. Тоже бывает и с австралийским и новозеландским долларами во время тихоокеанской сессии.

Способы определения волатильности

Самым простым способом будет визуальная оценка. Просто посмотреть самому на график валютных пар. Замерить на таймфрейме вашей торговой системы, сколько в среднем они проходят от минимума до максимума, и сравнить между собой.

Часто на глаз легко заметить, как пары со слабой волатильностью большую часть времени двигаются в узких коридорах, где торговать довольно сложно, а стопы выбиваются через раз. Другие же пары сразу выделяются сильными волатильными движениями цены.

Есть и специальные математические подходы, чтобы вычислить точное значение волатильности по тому или иному алгоритму:

  1. Рассчитать стандартное отклонение от среднеарифметического за заданный отрезок времени.
  2. Вычислить процентное изменение котировки.
  3. Посчитать отношение нового последующего значения цены к предыдущему через натуральный логарифм.

Но есть и уже готовые решения в виде технических индикаторов, которые сами произведут эти расчёты и выведут их результаты в удобном для трейдера виде. Тут, например, стоит обратить внимание на индикатор Average True Range, по которому многие трейдеры смотрят значение волатильности и проводят анализ и вход в рынок с учётом этих данных.

Торговля с учётом волатильности

Зная среднюю волатильность валютной пары, вы можете выбирать те, которые будете торговать. Не брать вообще в свой анализ слабоволатильные пары, а взять несколько самых волатильных и сосредоточиться на них.

Другой момент, что нужно брать только те волатильные пары в свою торговлю, которые поддаются вашему анализу, и вы можете строить по своей торговой системе прогнозы по этим валютным парам. Ведь если валюта плохо прогнозируема, то от её высокой волатильности вам не будет никакой пользы. Просто на её сильных движениях вам будет часто выбивать стоп-лоссы.

Вот когда вы выбрали подходящие для вас валютные пары, то можно информацию об их волатильности использовать для повышения эффективности вашей торговой системы.

Например, если вы знаете, что в среднем пара проходит за день 100 пунктов, и уже за сегодня она прошла 80, а у вас появился сигнал на вход на продолжение дневного движения, то тут стоит задуматься. Пара уже прошла почти весь свой средний дневной диапазон. И высока вероятность, что дальше она много не пройдёт. Конечно, это необязательно. Движение может быть выше средней волатильности. Но всё же лучше к такому сигналу отнестись с большей осторожностью. И если и входить, то следить за рисками строже, чем обычно.

Самые волатильные валютные пары на форекс

В таблице ниже приведены валюты, которые в среднем за день проходят 50 и более пунктов.

Цифры указаны средние. Сами понимаете, что в разные дни валюты будут проходить разное количество пунктов. Но в целом в этой таблице указаны наиболее волатильные и наиболее ликвидные валютные пары, каждую из которых можно брать для торговли.

В таблице указаны дневные данные по волатильности, но вам нужно обратить внимание и на то, какая активность у выбранных вами пар в ту или иную торговую сессию. Скорее всего, вы торгуете в европейскую и американскую сессии, когда по большей части предложенных валют активность максимальная. Поэтому каких-то прямо изысканий проводить не нужно глубоких. Но если вдруг вы хотите торговать в азиатскую сессию, то, конечно, стоит обратить внимание на пары с японской йеной.

В европейскую сессию наиболее активными обычно бывают валютные пары зоны Евро: Eur, Gbp, Chf. В американскую сессию повышается активность на парах, в которых есть американский доллар.

Заключение

Волатильность — важная характеристика любого финансового инструмента, включая валютные пары на форекс.

Поэтому любому трейдеру желательно знать волатильность своих торгуемых валютных пар и использовать их для прогнозирования потенциала движения и определения целей и рисков по сделке.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector