Стратегия торговли на «Гэпах»

Стратегия на Форекс гэпах

Здравствуйте, уважаемые коллеги-трейдеры. Сегодня я хочу обратить ваше внимание на такой интересный и проверенный способ заработка на валютном рынке, как торговлю на гэпах. Предлагаемая стратегия основана на предположении, что гэп — это результат спекуляций и излишней волатильности, и поэтому позиция, открытая в противоположном направлении, с высокой долей вероятности должна стать прибыльной в течение нескольких дней.

Содержание статьи

Что такое гэп и его особенности

ГЭП – разрыв ценового графика, причиной которого является изменение стоимости актива в течение не торгового периода. О том, что подобный ценовой разрыв стремится к закрытию знают практически все трейдеры, однако такое развитие событий наблюдается лишь в 80% случаев. С одной стороны это немало, но стоит обратить внимание на несколько неприятных и характерных особенностей:

  • целевое значение для фиксирования прибыли редко превышает 20 пунктов;
  • существенное расширение спреда при открытии рынка в ночь с понедельника на пятницу;
  • после формирования гэпа график может двигаться в направлении открытия рынка еще довольно долго, что сопровождается с высокими рисками.

Эти факторы препятствуют заработку на ценовых разрывах, поэтому опытными трейдерами были предложены следующие решения:

  • использование уровней Фибоначчи для определения целевых значений движения цены при открытии рынка;
  • установка тейк профита не на точке закрытия рынка в вечер пятницы, а на 50% диапазона гэпа, что по мнению некоторых является практически безрисковой торговой системой;
  • отказ от использования страховочного ордера для фиксирования убытков и вход в рынок от локального уровня.

Последнее предложение требует более внимательного рассмотрения. Дело в том, что практически невозможно предсказать сколько ценовой график будет двигаться в сторону открытия рынка. Торговля на гэпах предполагает повышенный объем ордеров для обеспечения более ощутимого дохода. Поскольку значение фиксирования прибыли незначительно, повышение лота является единственным способом увеличения прибыли. О принципе заработка на гэпах знаю практически все и это используется маркет-мейкерами для искусственного влияния на стоимость актива с целью сбивания стоп-приказов рядовых трейдеров. По правилам технического анализа, страховочные ордера скапливаются в области ближайших к текущей цене локальных уровней. Именно к этим значениям и будут двигать цену маркет-мейкеры. После реализации задуманного с большой долей вероятности можно будет наблюдать перекупленность или перепроданность базовой валюты, что спровоцирует коррекцию. Именно на этом движении и можно заработать.

Упомянутые идеи для торговли по гэпам способны значительно оптимизировать потенциальную прибыль и снизить уровень риска. Чтобы эффективно их использовать для начала следует рассмотреть классические правила торговли по ценовым разрывам.

Классический заработок на гэпах

При выборе валютной пары рекомендуется отдавать предпочтение трендовым финансовым инструментам с умеренной волатильностью. К таковым относятся:

По статистике, наиболее широкий диапазон ценового разрыва наблюдается на валютной паре GBP/USD. Классические правила торговли по гэпам предполагают риск 10% от капитала на одну сделку. Это примерно в 2 раза выше ожидаемой прибыли, однако принимая во внимание статистику можно сделать вывод, что успешных сделок будет значительно больше. На основе личных наблюдений могу сказать, что ценовой разрыв на паре GBP/USD не отрабатывается только 2-3 раза в год. Но и на этот случай есть решения.

Правила торговли

Если в ночь с воскресения на понедельник был образован разрыв ценового графика, то на этом можно заработать. Классические правила торговли по гэпам предполагают соблюдение следующих условий:

  • Если стоимость актива на момент открытия рынка ниже, чем в вечер пятницы, то следует открывать ордер на покупку с тейк профитом на уровне завершения торгов на прошлой неделе;
  • Если цена актива на момент открытия рынка выше, чем в вечер пятницы, то требуется открыть ордер Sell. Правила для выставления ордера фиксирования прибыли аналогичны ранее упомянутым.
  • Ордер Stop Loss должен быть в 2 раза больше расстояния до фиксирования потенциальной прибыли.
  • Открывать сделки нельзя, если диапазон разрыва меньше 20 пунктов. Расширенный спред даже в этом случае съест 15%-20% прибыли, поэтому входить в рынок при меньшем значении гэпа бессмысленно.

Для понимания принципа торговли по классической стратегии заработка на гэпе, рекомендую рассмотреть пример:

На скриншоте представлен график валютной пары GBP/USD с периодом Н4. Белые вертикальные линии обозначают начало новой торговой недели. Как можно заметить, рынок был открыт со значением цены ниже, чем на момент завершения торгов в вечер пятницы. При своевременном открытии сделки прибыль составила бы 25 пунктов без учета спреда. На представленном изображении отмечен разрыв ценового графика, а крестом точка фиксирования прибыли, которая соответствует стоимости актива на момент закрытия торгов на предыдущей неделе.

Все кажется достаточно просто и это действительно так. Нет ничего сложного в заработке на гэпах. Как упоминалось ранее, ценовые разрывы не всегда отрабатываются. Поэтому опытные трейдеры предлагают не рисковать и торговать на гэпах только в том случае, если он не был отработан в понедельник, а ценовой график достиг ближайшего локального уровня в направлении открытия рынка. Чтобы было проще понять принцип торговли, предлагаю рассмотреть пример:

На скриншоте та же валютная пара с аналогичным временным периодом. Цена актива на момент начала торгов ниже зафиксированной в вечер пятницы. Это дает основание для открытия ордера на покупку, однако сделка закрывается по стоп лоссу. Следует обратить внимание на красную горизонтальную линию в нижней части изображения. Ей отмечен ближайший локальный уровень по направлению открытия рынка. Как видно, график повторно тестирует это значение и после этого импульсом отрабатывает ценовой разрыв. По мнению трейдеров, ордер при формировании гэпа не следует открывать сразу в ночь с воскресения на понедельник. Это можно объяснить следующими особенностями:

  • относительно невысокая прибыль;
  • высокий риск срабатывания ордера stop loss;
  • существенно расширенное значение спреда (до 10 пунктов).

По мнению профессионалов, следует дождаться касания графиком локального уровня и только после этого открыть ордер в направлении закрытия гэпа. Как можно заметить по представленному скриншоту, при подобной тактике торговли прибыль составила бы в этом конкретном случае 140 пунктов или 14% от капитала при риске в 2%.

Теперь важно вспомнить, что гэп не отрабатывается в течение понедельника только 2-3 раза в году, чего недостаточно для ощутимого заработка. Поэтому возможно применять в комплексе классическую торговлю по гэпам с упомянутыми дополнениями. То есть открывать первый ордер при открытии рынка в ночь с воскресения на понедельник. Если гэп отрабатывается, то трейдеру следует зафиксировать прибыль. В противном случае сделка закроется за счет срабатывания страховочного ордера и потребуется открыть еще одну сделку в аналогичном направлении после качения ценовым графиком ближайшего локального уровня. Это позволит оставаться в прибыли независимо от обстоятельств.

Преимущества и недостатки

Торговля на гэпах основана на фундаментальных факторах и имеет статистически подтвержденный результат. Несмотря на это у нее есть свои недостатки, которые и не позволяют начинающим начать стабильно зарабатывать на валютном рынке данным способом. Ключевыми отрицательными особенностями можно назвать следующие:

  • потенциально низкая прибыль (около 5% в месяц);
  • высокий риск потери большей части депозита из-за одного неудачного ордера;
  • доработками опытных трейдеров смогут эффективно воспользоваться далеко не все начинающие.

Доходность в 5% в месяц является действительно незначительной, если речь идет о трейдинге. При этом сам трейдер рискует практически половиной от вложенного капитала. На это могут пойти далеко не все начинающие спекулянты. Именно поэтому я предлагаю рассмотреть еще один вариант заработка на гэпах, который можно назвать эксклюзивным.

Альтернативная торговля или стратегия “невидимый ГЭП”

Сейчас я хочу поделиться авторским методом заработка на гэпах. Как известно, причиной гэпа является изменение стоимости актива в течение не торгового периода. Если ограничиваться только валютным рынкам, то подобное явление встречается исключительно в ночь с воскресения на понедельник. Но если взглянуть на котировки фондового рынка, то можно заметить, что гэпы формируются на графиках практически ежедневно. Все потому, что фондовые торговые площадки централизованы и имеют строгое время работы. Например, время торговли на Московской бирже с 08-00 до 19-00 по МСК с учетом аукционных периодов.

Читать еще:  Торговые стратегии спекулянта и инвестора

Теперь самое интересное. А что если применить эти сведения к валютному рынку? Например, ключевыми торговыми сессиями для валютной пары GBP/USD являются европейская и американская. Азиатская торговая сессия оказывает лишь косвенное влияние на эти валюты и часто в период азиатских торгов на графике этой пары наблюдается консолидация в диапазоне до 50 пунктов. Период с 22-00 до 07-00 по московскому времени следует трактовать как гэп, то есть представить, что графика в этой области нет. Ордер следует открывать в направлении точки максимума или минимума за упомянутый период ровно в 07-00 по МСК. Почему это время? Именно в на этот период приходится пик активности в торговле японских трейдеров. Как известно, Япония является крупным экономическим партнером США, поэтому с вероятностью в 95% до 12-00 по МСК цена повторно протестирует точку максимума или минимума за период с 22-00 до 07-00. В этом можно наглядно убедиться:

На скриншоте красными горизонтальными линиями и кругом отмечена свеча, на открытии которой следует открывать ордер в направлении максимального или минимального значения периода с 22-00 до 07-00. Внимательные пользователи могли заметить, что красная вертикаль установлена на свече, которая начала формироваться в 06-00. Дело в том, что в терминале отображается время торгового сервера брокера, которое может не совпадать с временем, актуальным для местонахождения пользователя.

Правила торговли по стратегии “невидимый ГЭП”

Оптимальным временным периодом графика является Н1. Сделки возможно открывать ежедневно при наличии нужной волатильности. Правила открытия ордеров идентичны классической торговле по ценовым разрывам, только по стратегии “невидимый ГЭП” таким разрывом будет период с 22-00 до 07-00.

Ордер для фиксирования прибыли должен находиться на максимальном или минимальном значении цены в течение упомянутого периода. Stop Loss потребуется рассчитывать для каждой сделки отдельно. Для этого нужно измерить расстояние от текущей стоимости актива до потенциального целевого уровня и умножить на 2. Соотношение прибыльных сделок к убыточным составляет 8 к 2, то есть 50% является гарантированной прибылью от общего дохода. Поскольку при таком подходе возможно открытие сделок ежедневно, то допустимо применение метода Мартингейла. В этом случае максимальный риск на одну сделку должен составлять не более 2% от капитала. Рекомендуемый уровень кредитного плеча составляет 1:200.

Каждый сможет убедиться на практике и на исторических данных торгового терминала в высокой эффективности такого метода заработка на валютном рынке. Потенциальная доходность составляет 30%-40% ежемесячно при просадке всего в 10%. Главными положительными особенностями этой системы можно назвать следующие:

  • Возможность совмещать торговлю по этой стратегии с любой другой.
  • Фиксированное время для выставления торговых приказов.
  • Предсказуемая прибыль.
  • Возможность практически без рисков применять метод Мартингейла, что позволит полностью исключить убытки и существенно увеличить итоговую прибыль (только для опытных трейдеров).
  • Реальная возможность стабильного и уверенного заработка на финансовых рынках.

Для применения на практике этого торгового метода не потребуется и даже не рекомендуется использовать индикаторы, поскольку это может пагубно отразится на результатах торговли.

Торговля на гэпах – это проверенный способ заработка, который при соблюдении определенных правил сможет стать надежным источником прибыли от торговли валютными парами. Мы рассмотрели классическую стратегию заработка и 2 перспективных её доработки. Проверьте информацию на исторических данных терминала самостоятельно, убедитесь в эффективности и приступайте к заработку.

Если при ознакомлении с представленным материалом возникли вопросы, то задавайте их пожалуйста в комментариях. Я с удовольствием на них отвечу. Спасибо за внимание!

Что представляет собой торговля на гэпах?

Что такое торговля на гэпах? Что вообще означает слово «гэп»? Сегодня мы ответим на все ваши вопросы и постараемся как можно проще объяснить в чём суть и особенность торговли.

Торговля на гэпах: стратегические, тактические действия. Типы гэпов

Торговля на гэпах – логичная эффективная система, позволяющая получать ожидаемый уровень дохода и минимизировать потери. В ее основе лежит оценка графиков, ценового движения в первый час торговой сессии и использование стоповых ордеров.

Она подходит как для дейтрейдинга, так и свинговой торговли, инвестирования. К примеру, инвесторы могут использовать сигналы для открытия шорт позиции как индикаторы, чтобы вовремя продать активы. Интрадейщикам мы рекомендуем использовать более короткие стопы. Рассмотрим подробнее особенности метода.

Особенности торгового стиля. Основные типы гэпов

Гэп – это разрыв между ценами закрытия и открытия двух примыкающих сессий. Во многих учебниках по техническому анализу представлено 4 варианта разрывов: общий, пробойный, на продолжение тренда и на его истощении. Определить тип можно после формирования графической модели.

Такая классификация помогает понять долгосрочное поведение конкретных бумаг или сектора, но бесполезна для непосредственной торговли. Мы предлагаем использовать другие типы гэпов:

  1. Абсолютный вверх – когда цена открытия превышает уровень закрытия и High предыдущего дня;
  2. Абсолютный вниз – когда уровень открытия ниже цены закрытия и предыдущего Low;
  3. Частичный вверх – начальная стоимость превышает предыдущую Close, но не High;
  4. Частичный вниз – начальная стоимость ниже предыдущего Close, но не Low.

Торговля на гэпах принесет успех, если придерживаться правил и не открывать сделок в первый час сессии. Последнее сопряжено с рисками, так как именно с 9:30 до 10:30 устанавливается ценовой диапазон, от которого следует отталкиваться.

Если цена выходит за его пределы и начинает расти – нужно открывать лонг позицию. В обратном случае – открывать шорт позицию. Чтобы найти подходящие акции, нужно использовать фильтр, сканирующий данные, обновляющиеся на протяжении сессии. Создайте список самых перспективных.

Кроме списка бумаг полезно использовать недельные и старшие графики, чтобы определить сильные уровни поддержки и сопротивления. Наиболее прибыльной станет торговля на гэпах акциями, поведение которых Вам знакомо. Задействуйте фильтр в 10:00 и подбирайте бумаги со средним внутридневным объемом не менее 500 тыс., пока не освоите метод полностью.

Торговля на гэпах: от теории к практике

Для каждого вида разрыва существуют различные сигналы для открытия лонг и шорт позиций. Итого получается 8 торговых стратегий. Также существует видоизмененный метод, но его можно использовать после получения опыта торговли на гэпах.

Какую бы стратегию Вы не использовали, нужно высчитывать и устанавливать следящий стоп в размере 8% для длинной и 4% для короткой позиции. Он станет сигналом для закрытия сделки при изменении цены, позволит своевременно увидеть разворот.

Пример торговли в лонг: Вы приобретаете бумагу за 100 дол. Уровень выхода равен 92 дол. (8%). При повышении стоимости до 120 дол., нужно переместить стоп на 110.37 (почти на 8% дешевле 120). По мере роста цены, нужно передвигать ордер вверх. Когда цена развернется – он сработает.

Пример торговли в шорт: Вы покупаете бумагу за 100 дол. Устанавливаете лимитную заявку на покупку по 104 дол. (4%). При снижении стоимости до 90 дол. – установите стоп на уровне 93 (примерно на 4% дороже 90).

Стратегии торговли на гэпах. Применение ордеров

Абсолютный гэп вверх при открытии длительной сделки: рассмотрите минутный график в 10:30 и установите лимит на покупку, на 3 цента превышающий High, установленный в первый час сессии.

Абсолютный гэп вверх при открытии короткой сделки: оцените минутный график в то же время. Если существующего спроса недостаточно для устойчивого роста цены, она скоро вернется к прежнему значению или опустится ниже уровня Open. Нужно установить лимитную заявку на продажу, по цене ниже Low, образованного в первый час на 3 цента.

Абсолютный гэп вниз при открытии длительной сделки. Причинами его могут стать:

  • Плохой отчет;
  • Публикация негативных новостей.

Сразу после падения акция резко начинает расти, чтобы затем снова упасть. Это называется предсмертным или прыжком мертвой кошки. Нужно аналогичным образом оценить график, затем установить заявку на покупку, превышающую текущий Low на 3 цента.

Абсолютный гэп вниз при открытии короткой сделки: оцените график, спустя час после начала торгов и установите стоп ордер на продажу, ниже текущего Low на 3 цента.

Нюансы применения заявок на частичных гэпах

При торговле на частичных гэпах нужно проявлять больше внимания, иногда имеет смысл использовать более короткие стопы, так как:

  • При полном гэпе, акции, как правило, дальше проходят в одном направлении;
  • При частичном – случаются частые колебания;
  • Недостаточный спрос может заставить маркет-мейкера повысить или понизить цену, чтобы сработали заявки на покупку/продажу;
  • Если после исполнения заявок интерес к конкретным акциям не повысится – они вернутся к прежнему ценовому диапазону.

Риск при торговле на частичных гэпах значительно выше, а потенциальный доход – ниже. Но принципы остаются без изменений. При верхнем разрыве устанавливается стоп на 3 цента выше текущего High для открытия лонг позиции. В случае короткой – устанавливайте лимит на 3 цента ниже текущего Low.

Частичный гэп вниз при открытии длительной сделки: нужно установить стоп на покупку, превышающий текущий High на 3 цента.

Читать еще:  Способы обеспечения исполнения обязательств по кредиту

Частичный гэп вниз при открытии короткой сделки: устанавливайте лимит на продажу на 3 цента ниже, чем уровень Low, установленный в первый час биржевых торгов.

Во всех четырех сценариях нужно предварительно оценить минутный график в 10:30. Те же принципы можно использовать для торгов на закрытии сессии. Сигналом для входа в лонг позицию послужит пробитие уровня сопротивления, а для входа в шорт позицию – пробитие уровня поддержки. Повышение объема свидетельствует о продолжении тенденции.

Что подразумевается под видоизмененным торговым методом?

Видоизмененный метод может применяться в каждом из 8 сценариев, но трейдеру не нужно ждать пробития High или Low — достаточно середины отката. Важным условием является объем, превышающий средний за предыдущие 5 дней в 2 раза.

Этот метод подходит только для опытных трейдеров, так как при больших объемах торгов нередки сильные резкие колебания, быстрые развороты. Нужно понять, что такое торговля на гэпах и выработать систему с быстрым исполнением заявок. Здесь целесообразнее использовать воображаемые стопы.

При открытии длинной позиции устанавливайте лимит на покупку между ценой Open и текущего High. При открытии короткой позиции – между уровнем Open и текущего Low.

Из вышесказанного следует сделать вывод, что торговля на гэпах – логичная слаженная система, с конкретными точками входа и выхода. Ее соблюдение позволит минимизировать убытки и увеличить число прибыльных сделок.

Вы можете ее опробовать не демо счете, чтобы не рисковать реальными деньгами. Альтернативный вариант – использовать Excel или даже блокнот, чтобы отметить уровни входа и выхода, отнять комиссионные издержки и результат проскальзывания.

Полученная цифра покажет потенциальный доход/убыток.

Если Вас заинтересовала данная тема и Вы имеете желание узнать больше. Хотим Вам напомнить, что Вы можете пройти обучение трейдигу в SDG Trade, чтобы узнать все тонкости данной схемы и не только, а еще и наработать навыки под руководством профессионалов. После прослушивания курса — начинайте зарабатывать на фондовом рынке! Наши ученики показывают высокие результаты, а мы продолжаем трудиться и развиваться, чтобы быть максимально полезными для Вас.

Что такое гэп на Форекс: почему появляется, как определить, виды, чем опасен для трейдера

Здравствуйте, уважаемый читатель!

Капризный характер валютных котировок способен разбивать самые выверенные прогнозы и подрывать веру трейдера в правильность выбранных торговых стратегий. «Шоковый набор» включает непредсказуемую реакцию на публикацию новостей, манипуляции маркетмейкеров и форс-мажоры различной природы.

Но есть ситуации, когда «выходки» цены можно использовать во благо, например, гэп Форекс рынка.

Что такое гэп

Где может образоваться

Разрыв в потоке ценовых котировок на Форексе можно наблюдать на графиках различных финансовых активов (валютные пары, акции, сырьевые товары и др.), в периоды длительных перерывов между торговыми сессиями (в основном после выходных).

Такая тенденция связана с возможными изменениями в настроениях инвесторов, которые чутко реагируют на любые события, способные повлиять на изменение уровня спроса/предложения на актив. Значимые новые обстоятельства происходят на мировой арене по своему «расписанию» и не привязаны к времени торгов на финансовых площадках.

Значительно реже встречаются внутридневные gap, которые могут образоваться на выходе важнейших новостей и в случаях серьезных экономических, политических или природных катаклизмов.

Значение гэпов

Размер gap на Форексе, несмотря на высокую ликвидность этого рынка, обычно колеблется в диапазоне 20–50 пунктов (исключения составляют форс-мажоры, когда отмечались скачки в 100 пунктов и более). На такие показатели следует ориентироваться и при составлении торговой стратегии, рассчитанной на использование гэпов.

Рассматриваются следующие варианты значений gap на Форексе:

  • инвесторы теряют интерес к работе с активом;
  • обратная ситуация — рост активности и всплеск объема торгов;
  • резкий ценовой скачок на новостях.

Причины появления

Возникновение гэпов не связано с манипуляциями брокеров на Форексе (если есть сомнения, то можно перепроверить котировки у других брокеров, чтобы не стать жертвой фальшивого gap) и зависит от ряда факторов, имеющих рыночную природу (исключения составляют неполадки технического характера).

Низкая ликвидность актива

Уровень ликвидности финансовых активов играет ключевую роль в появлении gap. Существует прямая зависимость — чем ниже ликвидность, тем чаще можно встретиться с ценовыми разрывами. Такая корреляция подтверждается разницей в частоте гэпов на фондовых биржах и Форексе (фондовый рынок не может конкурировать с Форексом по объему торгов).

Внебиржевой рынок Форекс показывает колоссальные темпы роста (суточный оборот приближается к $6 трлн.). Активность инвесторов объясняется высоким спросом на валюту (в первую очередь, на доллар США), которая обслуживает все финансовые операции на мировом рынке (здесь и торговые сделки, и хеджирование рисков, и вложения в ценные бумаги и др. операции).

Фундаментальные факторы

Свой вклад в появление на Форексе gap вносят и данные фундаментальной аналитики. Здесь следует обратить внимание на публикацию основных макроэкономических показателей стран-лидеров мировой экономики — США, Германии, Китая, Японии. Если выход новостей будет содержать информацию, которая значительно отличается от предварительных прогнозов, то вероятность образования ценового разрыва повышается.

Например, выходящие в первую пятницу месяца данные Nonfarm Payrolls (один из важнейших статистических показателей США) способны серьезно изменить настроения участников торгов. За грядущие выходные они могут радикально пересмотреть стратегии, к открытию торгов в понедельник разбалансированный рынок Форекс отреагирует гэпом.

Технические неполадки

Проблемы технического характера связаны с поступлением в торговый терминал неполноценных котировок. Такие ситуации могут возникать как со стороны брокера, так и по вине трейдера, являются, чаще всего, следствием перебоев в интернет-соединении. Технические гэпы на Форексе — редкость и могут показывать незначительные разрывы.

Как определить гэп

Гэп на свечном или барном графике Форекса легко визуализируется в виде зазора между соседними ценовыми котировками (специальных инструментов идентификации гэпов не существует).

Если минимум цены при закрытии выше, чем максимум при открытии, то наблюдается gap вниз — «медвежий разрыв». Если максимум цены при закрытии ниже, чем минимум при открытии, то речь идет о gap вверх — «бычий разрыв» (рис.2).

Виды гэпов с примерами и изображениями

Гэпы Форекса классифицируются в зависимости от места возникновения в текущей рыночной тенденции:

  • по ходу тренда;
  • на затухающих трендах;
  • на пробоях флэтов.

Этот вид gap — редкий «гость» Форекса, т.к. появляется на низколиквидных рынках без выраженной динамики (рис.3). На валютных торгах его иногда можно заметить по понедельникам на утренней сессии, если что-то спровоцировало резкий интерес к активу.

Как правило, разрывы не превышают 10-ти пунктов и не представляют интереса для открытия позиций. Если захочется проверить себя на «внештатной ситуации», то можно сыграть на закрытие разрыва (обычно, простой разрыв закроется в течение 12-ти часов).

Гэпы на разрыв breakaway gap

Breakaway gap (рис.4) встречается на конечных фазах формирования ряда паттернов (например, «симметричный треугольник», «голова-плечи»), пробивая ключевые уровни поддержки/сопротивления, что в совокупности дает надежный сигнал на возникновение мощного тренда. Начинающие трейдеры могут использовать программу автоматического поиска паттернов на Форексе (autochartist).

Рис.4. Разрыв цены на уровне «шеи» в фигуре «Перевернутая голова-плечи»

Потенциальная прибыль достигается с учетом того, что такой гэп не закрывается, цена устремляется в сторону пробоя. На «бычьем» гэпе актуальны buy-сделки, на «медвежьем» — сделки sell.

На отрыв continuation gap

Гэп продолжения (на отрыв) появляется на быстром росте/падении цены, по ходу текущей тенденции (обычно на половине «пути», что дает возможность определить профитную цель, открываясь после гэпа в направлении действующего тренда). Рис.5. Этот вид gap не подойдет для сделок на Форексе, рассчитанных на закрытие разрыва.

На излет exhaustion gap

Название гэпа «на излет» (или гэп истощения) говорит о его характерных особенностях — возникает на затухающих крупных трендах, что объясняется потерей интереса трейдеров к торговому активу (рис. 6).

Благодаря таким свойствам, по появлению exhaustion gap можно судить о приближении окончания долгосрочных трендов и использовать два варианта для открытия сделок — либо с небольшой профитной целью в направлении текущего тренда, либо дождаться его завершения и открываться в противоположном направлении.

Со 100%-й уверенностью нельзя судить о глобальном развороте — не исключена и простая коррекция на Форексе.

Островные ценовые разрывы

Этот тип гэпа отличается наличием пары ценовых разрывов (рис.7), которые сигнализируют о смене тренда. Такой гэп встречается на фондовом рынке и крайне редко на Форексе, т.к. для появления этой пары необходим недельный флэт.

Различают «бычий» и «медвежий» островной разворот.

Точная идентификация любого вида gap может быть только на оконченном таймфрейме.

Что такое закрытие гэпа и почему оно происходит

Поведение цены после образования gap на Форексе зависит от его вида и размера, с точки зрения технического анализа, а также фундаментальных данных, влияющих на текущую рыночную ситуацию. Далеко не всегда цена «заливает» образовавшийся пробел, а если гэп и закрывается, то процесс может затянуться на неопределенный срок.

Читать еще:  Трудовой договор (контракт) с работником

Основным «двигателем» закрытия гэпов являются маркетмейкеры, которые стремятся получить прибыль, сбивая стопы отложенных пятничных ордеров «толпы» (открытие рынка гэпом активирует большое количество сделок купли/продажи со стоп-лоссами, близкими к ценам закрытия торгов).

Всегда ли закрываются гэпы

Статистика говорит, что случаи закрытия гэпов составляют не менее 70% (на недельных gap), но не все активы «дотягивают» до таких значений. Лучше всех компенсируют ценовые пробелы на Форексе валютные пары EUR/JPY, GBP/EUR, GBP/JPY.

Что говорят известные трейдеры об этом явлении

Корифеи технического анализа разложили «по полочкам» все ситуации с возникновением гэпов:

  • Дж. Швагер и Д.Д. Мерфи классифицировали gap по типам с подробными характеристиками;
  • К. Лука привел доказательства того, что gap можно рассматривать как модель продолжения текущей тенденции;
  • Э. Найман подтвердил теорию К. Лука о развитии тренда после появления гэпов.

При этом все они не отрицают возможности закрытия ценовых разрывов, рассматривая такое движение как коррекции. Основной вывод классиков — gap трактуется как паттерн продолжения тренда, который позволяет строить прогнозы по уровням поддержки/сопротивления.

Вопросы определения точек разворота, продолжения тренда и закрытия сделок на гэпах остаются открытыми и продолжают активно дискутироваться в среде современных аналитиков.

Утверждения классиков следует воспринимать с оговоркой — большинство выводов сделано по результатам аналитики фондового рынка (К. Лука и Э. Найман упоминают только о недельных gap на Форексе). Без ответа остались и вопросы о связи ценовых пробелов с волновой теорией Эллиотта.

Чем опасны для трейдера

Гэпы представляют угрозу в следующих случаях:

  • трейдер торгует на Форексе небольшим депозитом, который не позволяет страховать сделку, когда ценовой разрыв значительный и направлен против прогноза;
  • установлен короткий стоп-лосс или вообще отсутствует, когда сделка остается открытой по окончании пятничных торгов.

Сбить с толку могут и случайные ценовые провалы, которые иногда появляются на малых таймфреймах. Чтобы избежать необоснованных решений по таким сигналам, необходимо «сверить часы» — проверить наличие экстраординарных событий фундаментального характера и добавить на график пару технических индикаторов.

Ценовые разрывы и риски

Риску ценовых пробелов подвержены трейдеры, торгующие на «краткосрочке» (преследуют малые профитные цели). Для этой категории даже незначительный простой gap может принести убытки.

Среднесрочные и долгосрочные стратеги не очень озабочены «кознями» гэпов, т.к. потенциальная прибыль таких трейдеров исчисляется сотнями и тысячами пунктов, а самые «крутые» gap на Форексе не превышают «планку» в несколько десятков пунктов.

Можно ли заработать на гэпе

Специфика гэпов Форекса имеет две стороны «медали»: наряду с рисками, можно использовать это явление для получения прибыли, применяя его как в качестве инструмента прогнозирования, так и для прямых сделок (ориентируясь на закрытие, инерционное и трендовое движение).

Советы по торговле сигналом гэп

Для торговли на гэпах на Форексе учитываются следующие ключевые факторы:

  • тип gap;
  • образованные уровни поддержки/сопротивления;
  • вид финансового актива.

На уровни поддержки и сопротивления на Форексе надо обратить особое внимание. Пробой в любую сторону дает мощный торговый сигнал.

Продублировать истинность сигнала помогут:

  • свечные модели — «Молот» и «Падающая звезда»;
  • уровни Пивота — пробой уровней (S1, R1) в направлении прогноза по сделке подтвердит продолжение тенденции.

Использование ценовых разрывов в торговой практике

Для активации позиций на гэпах можно использовать практику рыночных и отложенных ордеров. В расчет принимаются различные варианты развития событий — вероятность закрытия gap, его размер, период возникновения (ТФ).

Примеры торговли на гэпе

Рассмотрим сделку на ТФ М30. Если на открытии рынка Форекс зафиксирован ценовой пробел (принимается во внимание от 20 пунктов), то первые полчаса цена будет двигаться по ходу гэп, поддаваясь силе инерции.

При «бычьем» разрыве можно открыться рыночным ордером на покупку, определяя уровень тейк-профит дополнительными инструментами анализа. Аналогично используется и «медвежий» разрыв — активируется ордер на продажу.

Если гэп вверх или вниз появляется в противоход текущему тренду, то возрастает вероятность закрытия разрыва. В таких ситуациях эффективны отложенные ордера (buy-stop на восходящем тренде и sell-limit на нисходящем).

Основная проблема заключается в сложности выставления стоп-лосса. С тейк-профитом можно варьировать — выставлять на уровень закрытия пятницы, немного выше или на пятничные локальные пики (макс/мин.).

Расчет на появление утреннего гэпа

Утренний разрыв цены классифицируется на общих принципах особенностей гэпов Форекса и интересен, в первую очередь, для краткосрочных стратегий. Спрогнозировать его появление крайне сложно — в расчет могут приниматься только «аномальные» или громкие данные, относящиеся к разделу фундаментальной аналитики (военные конфликты, неожиданные решения Центробанков и т. п.).

Заключение

Гэп на Форексе является неотъемлемой частью ценовых котировок и может использоваться как один из элементов прогнозирования рыночных тенденций. Для идентификации их видов следует опираться на данные комплексной аналитики.

Отработку стратегий на ценовых разрывах рекомендую начинать с демонстрационного счета.

Подписывайтесь на мои статьи и делитесь опытом в соцсетях.

Приветствую Вас, друзья трейдеры!

В данном посте хочу описать Вам интересную форекс стратегию, которая основывается на торговле по сигналах от гэп разрывов. Что такое гэп и какие базовые принципы торговли с ним, Вы можете подробнее ознакомиться прочитав мою предыдущую статью гэп на Форекс. А пока, мы детально остановимся на том, как проводится торговля на гэпах, какие существуют сигналы для входа в рынок с помощью таких разрывов на ценовом графике (между закрытием текущего и открытием следующего баров), и какую тактику трейдинга при этом использовать.

Как наверняка уже известно, на рынке наблюдается такой интересный факт, что если в понедельник рынок Форекс открывается с гэпом, то в дальнейшем движении, цена практически всегда идет в сторону перекрытия данного разрыва на графике. Отсюда первое правило стратегии торговли на гэпах — все позиции будут открываться в направлении перекрытия гэп разрывов.

Следовательно, для осуществления торговли на гэпах по данной форекс стратегии, выбираем наиболее волатильную валютную пару (о том, что такое волатильность можете почитать в статье валютные пары на Форекс), например, могут быть: GBP / JPY, USD / JPY, EUR / JPY. На крайний случай, можно выбрать стандартные: Евро / Доллар или Фунт / Доллар. Таймфрейм графика используем — D1.

Теперь правила стратегии торговли на гэпах и сигналы открытия позиций.

Если на открытие рынка Форекс в понедельник, Вы увидели гэп, т.е. разрыв между ценами закрытия в пятницу и открытия в понедельник, открываем три позиции с одинаковыми лотами в сторону перекрытия гэп. Пример, рисунок ниже.

Как видим, пятничный бар находится выше бара новой недели, значит нужно открывать сделки на покупку Buy. После этого устанавливаем тейк профиты для позиций на следующих уровнях:

  1. Для первой сделки — на уровне окончательного перекрытия гэп.
  2. Для второй — на линии максимума предыдущего бара (т.е. пятничной свечи).
  3. Третий тейк профит выставляем на расстоянии вдвое (или трое) большем чем между открытием позиции и максимумом цены предыдущей свечи.

Стоп лосс для данной форекс стратегии торговли на гэпах выставляется на фиксированном расстоянии, которое определяется из средней величины волотильности выбранного валютного инструмента умноженному на 2.

То есть, если Евро / Доллар за сутки проходит приблизительно 70-100 пунктов, то стоп лосс по нашей форекс стратегии выставляем на уровне 140-200 пунктов от открытия позиции.

Для перемещения уровней стоп лосс для данной торговли на гэпах, рекомендую использовать технику ручного трейлинг стопа, то есть после взятия прибыли по первому тейк профиту, все уровни защитных стопов переносим в безубыток, после взятия второго уровня прибыли — перемещаем стоп лоссы на линию тейк профита первой позиции и т.д. Подробнее об этой тактике можете прочитать в моих предыдущих статьях описанных форекс стратегий, например стратегия на скользящий средних.

Аналогичные правила торговли этой гэп стратегии используются и для сделок на продажу, только все зеркально наоборот.

Итак, друзья еще раз подытожим алгоритм действий по данной гэп стратегии:

  • Заходим в понедельник утром в торговый терминал Metatrader 4.
  • Если видим, что был гэп на рынке Форекс, открываемся 3-мя позициями в сторону закрытия гэп. Если текущий тренд на рынке соответствует направлению перекрытия гэп, это еще больше усиливает сигнал и соответственно вероятность прибыльной сделки.
  • Выставляем ордера тейк профит и стоп лосс для всех сделок, согласно вышеописанным правилам.
  • Все ;-). Идем заниматься своими делами, и периодически в течении дня, заглядываем в терминал, смотрим применить ли технику ручного трейлинг стопа или нет.

Торговля на гэпах показывает стабильный и прибыльный результат напротяжении последних двух лет, и конечно же такая форекс стратегия достойна внимания большинства трейдеров. Так что практикуйте… и не забывайте [urlspan]подписываться на обновления[/urlspan] блога, чтобы первым получать свежие статьи с описанием прибыльных форекс стратегий.

Всем удачи и больших прибылей! Увидимся на форекс блоге!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector