Технический индикатор Relative Vigor Index на Forex

Индикатор Relative Vigor Index покажет настроение рынка


Название индикатора «Relative Vigor Index» переводится на русский язык, как индекс бодрости. Данный инструмент был создан знаменитым трейдером по имени Д. Эйлерс. Индикатор RVI был представлен на суд публике в начале 2002 года, информация о нем была напечатана в журнале под названием «Stock and Commodities».

Расчет индикатора RVI осуществляется при помощи такого же метода, как и в осцилляторе Стохастик. Основное отличие между этими двумя инструментами заключается в том, что индикатор Relative Vigor Index осуществляет сравнение уровней закрытия с уровнями открытия, а не с минимальным значением ценового уровня за анализируемый период, как это делает осциллятор Стохастик.

Два моих лучших брокера

Следовательно, индекс относительной бодрости в состоянии отразить реальное изменение ценового уровня за анализируемый период. В зависимости от используемого для ведения торгов тайм-фрейма, этот период может составлять как один час, так и целый день.

Индикатор RVI. Описание инструмента

В процессе выполнения технического анализа валютного рынка, индикатор Relative Vigor Index применяется для выявления силы господствующей в настоящее время тенденции, что позволяет достаточно точно определить вероятность ее продолжения.

Создатель данного инструмента утверждает, что ценовой уровень представляет собой отражение оценки имеющихся на момент ведения торгов у участников рынка активов. Индикатор RVI осуществляет сравнение ценового уровня закрытия с диапазоном цен валютной пары. Итоговый результат отображается на торговом графике в сглаженном виде при помощи скользящей средней, рассчитанной при помощи этих значений, которая показывает усредненное значение равновесия за анализируемый отрезок времени.

Для отображения описанной выше информации применяется скользящая средняя, которая обладает периодом 4. Она выступает в виде сигнальной линии, которая позволяет уменьшить возможную неопределенность.

Индикатор RVI включает в себя две линии: быструю, обладающую зеленным оттенком, отвечающую за энергию рыночного движения и рыночного равновесия в анализируемом периоде, а также более медленную – красную, которая отображает те же показатели для более длинного временного отрезка.


Во время ведения торгов необходимо обращать внимание на расположение этих линий по отношению друг к другу. В случае если зеленая линия индикатора располагается выше красной, то это свидетельствует о том, что на рынке больше покупателей, в это время рекомендуется создавать сделки на приобретение валюты. Если красная линия располагается выше зеленой, то это говорит о том, что на рынке преобладают продавцы, в такие моменты рекомендуется создавать сделки на реализацию валюты.

Главное отличие индикатора RVI от других аналогичных инструментов заключается в том, что он не отображает зоны перекупленности/перепроданности. По этой причине советую вам использовать данный индикатор в паре с Money Flow Index.

Скачать индикатор RVI вы можете, перейдя по ссылке, размещенной ниже.
[sociallocker id=»3626″]Скачать индикатор RVI[/sociallocker]

Правила применения индикатора RVI

В связи с тем, что данный индикатор отображает циклические изменения цен на рынке Форекс, его рекомендуется применять при наличии тренда. Во время консолидации на рынке Форекс от определения точек входа по данному индикатору лучше всего отказаться.

Пересечение линий индикатора сигнализирует о смене тенденции на противоположную.

При использовании данного индикатора следует обращать внимание на следующие сигналы:

  • Если зеленая линия пересекает красную снизу вверх, то это является признаком того, что пора открывать длинную позицию. Stop-Loss при этом следует установить возле последнего локального минимума.
  • Если зеленая линия пересекает красную сверху вниз, то это является признаком того, что пора открывать сделки на продажу. Stop-Loss в этом случае необходимо установить возле последнего локального максимума.


Кроме этого, индикатор RVI выдает подтверждающие сигналы корректности открытия сделки. Итак, если линии индикатора поднимаются вверх, то это говорит о том, что на рынке господствует восходящий тренд, если падают – нисходящий. Так, например, если вы открыли сделку на покупку при пересечении линий и затем они стали увеличиваться, значит точка для входа была найдена правильно.

Минусы индикатора RVI

Как и у любого другого инструмента, у индикатора RVI есть и некоторые недостатки, которые заключаются в небольшом запаздывании и выдаче большого количества ложных сигналов. Именно по этим причинам я вам настоятельно рекомендую применять RVI в паре с 1 или 2 индикаторами. Это могут быть: индикатор Alligator или Лучи Элдера.

Читать еще:  Стоит ли давать деньги в долг и как их дать под проценты

Чтобы быть в курсе всех эффективных советников и индикаторов, подписывайтесь на мою рассылку.

130 RVI — Relative Vigor Index (Индекс Относительной Бодрости)

Ведение:

Relative Vigor Index (RVI) был создан одним из самых известных авторов технического анализа — Джоном Эйлерсом (John Ehlers), который также создал такие сверхпопулярные индикаторы и программные продукты как MESA и EPOCH. Считается, что этот автор – один из лучших экспертов в области использования циклов в техническом анализе рынка.
Индикатор был описан в журнале Stocks and Commodities в январе 2002 года, в одноименной статье Relative Vigor Index.
Идея, стоящая за Relative Vigor Index (RVI) такая же, как и у большинства остальных осцилляторов (Stochastic, Momentum и т.д.): цены обычно закрываются выше точки открытия на растущих рынках и закрываются ниже точки открытия на падающих рынках.

Формула Relative Vigor Index (Индекса Относительной Бодрости).

RVI рассчитывается практически так же, как и осциллятор Стохастик (Stochastic) , однако индекс бодрости сравнивает уровень закрытия по отношению к уровню открытия, а не к минимальной цене, как это делает Stochastic осциллятор.
Таким образом, индикатор рассчитывается как величина, равная фактическому изменению цены за период, нормированная на максимальный диапазон изменения цен этого периода, например, дня или часа.

Где:
Open — цена открытия свечи;
High — максимальная цена свечи;
Low — минимальная цена свечи;
Close — цена закрытия свечи;

Обычно для использования RVI сглаживают и отображают на графике две линии.

1. Первая строится как RVI, но вместо разницы цен Close и Open и разницы High и Low используются суммы 4-периодных симметрично взвешенных скользящих средних.
Таким образом, находится 4-периодная симметрично взвешенная скользящая средняя от числителя:

MovAverage = (Close-Open)+2x(Close-1 – Open-1) +2x(Close-2 – Open-2)+ (Close-3 – Open-3)
Где:
Close-1, Close-2, Close-3 – цены закрытия 1, 2 и 3 периода назад, а Close – текущая цена закрытия
Open-1, Open -2, Open -3 – цены открытия 1, 2 и 3 периода назад, а Open – текущая цена закрытия

Затем находится 4-периодная симметрично взвешенная скользящая средняя от знаменателя:

RangeAverage = (High-Low)+2 x (High -1 – Low -1) +2 x (High -2 – Low -2)+ (High -3 – Low -3)
Где:
High -1, High -2, High -3 – максимальные цены 1, 2 и 3 периода назад, а High – максимальная цена последнего бара
Low -1, Low -2, Low -3 – минимальные цены 1, 2 и 3 периода назад, а Low – минимальная цена последнего бара.

В конце находится отношение сумм этих скользящих средних за 4 последних периода, например, часа или дня.

2. Вторая линия является 4-периодным симметрично взвешенным скользящим средним от первой:
RVIsignal = (RVIaverage + 2 x RVIaverage -1+ 2 x RVIaverage -2+ RVIaverage -3)/6

Пример:

Описание Relative Vigor Index:
Индикатор используется в техническом анализе и измеряет уверенность текущего ценового движения и вероятность того, что оно продолжится.
Считается, что каждая цена отражает равновесие оценки актива среди массы участников рынка на определенный момент торговли. RVI сравнивает расположение цены закрытия актива по отношению к диапазону его цен, а результат сглаживает путем вычисления скользящей средней от его значения. Скользящая средняя, в свою очередь, отражает среднее значение этого равновесия за определенный выбранный период. В данном случае в качестве сигнальной линии выступает 4-периодная скользящая средняя от значения Relative Vigor Index, которая используется для того, чтобы снизить возможную неопределенность.
Таким образом, быстрая линия RVI (синяя) представляет собой энергию рыночного движения, которая определяется тем, что цены закрываются выше, чем открывались и отражает равновесие рыночной толпы за короткий период времени. Более медленная красная сигнальная линия отражает равновесие рыночной толпы за более длинный период.
Сочетание двух линий дает типичные осцилляторные сигналы – пересечения.
Когда быстрая линия RVI (синяя) оказывается выше медленной сигнальной линии (красной), она показывает, что рынком сейчас управляют покупатели и лучше быть в позиции на покупку. Когда быстрая линия RVI (синяя) падает ниже медленной красной сигнальной линии, она показывает, что на рынке доминируют продавцы и лучше иметь только короткие позиции.
В отличие от большинства других осцилляторов RVI не показывает никаких зон перекупленности или перепроданности. Перекупленность или перепроданность тоже желательно учитывать, но по другим осцилляторам.

Использование Relative Vigor Index
Осциллятор в основном находится в одной фазе с циклическим компонентом рыночных цен, поэтому дает хорошие сигналы в периоды торгового диапазона.
Прямые сигналы.
Пересечения меду линией RVI и ее сигнальной линией определяют чередование рыночных циклов. Поэтому торговля в направлении пересечения дает возможность двигаться вместе с основным рыночным движением.

  • Сигнал на покупку возникает, когда быстрая линия RVI (синяя) пересекает снизу вверх красную сигнальную линию. Stop-Loss при этом ставится ниже последнего локального минимума.
  • Сигнал на продажу возникает, когда быстрая линия RVI (синяя) пересекает сверху вниз сигнальную линию (красную). Stop-Loss при этом ставится выше последнего локального максимума.
Читать еще:  Прокачайте 8 сфер своей жизни с помощью колеса жизненного баланса

Подтверждающие сигналы.
Считается что значение RVI растет, когда восходящий тренд набирает скорость, поскольку в этих условиях цена закрытия ценной бумаги имеет тенденцию быть наверху внутрипериодного торгового диапазона (high-low), в то время как цена открытия будет ближе к минимуму. Направленный вниз график RVI наоборот подтверждает, что на рынке в данон случае действует нисходящий тренд.
Недостатки:
Они общие для всех осцилляторов: RVI отлично работает внутри торгового диапазона, но подает много ложных сигналов на продажу на восходящем тренде и сигналов на покупку на нисходящем тренде, поэтому его часто используют с каким-либо индикатором наличия тренда

Код индикатора для TradeSation, Dealing Desk и Multicharts
Код содержит обобщенную функцию симметрично взвешенной скользящей средней, которую вы можете использовать в других индикаторах. Вышеуказанные программы уже содержат симметрично взвешенную скользящую среднюю (SWMA), также известную как «треугольная скользящая средняя) в функции TriAverage, но функция, которая требуется для расчета RVI нужна в более обобщенном виде, ее код ниже (TriAverage_gen).

Type : Function, Name : TriAverage_gen

inputs:Price(numericseries), Length(numericsimple);
variables: Length1(0), Length2(0);
Length1=Floor((Length+1)*.5);
Length2=Ceiling((Length+1)*.5);
TriAverage_gen=Average(Average(Price, Length1),Length2);

Type : Indicator, Name: Relative_Vigor_Index

inputs: Length(10);
variables: Change(0), MyRange(0), Num(0), Den(0), RVI(0), RVISig(0);
Change=Close-Open;
MyRange=High-Low;
Value1=TriAverage_gen(Change,4);
Value2=TriAverage_gen(MyRange,4) ;
Num=Summation(Value1,Length);
Den=Summation(Value2,Length);
if Den>0 then
RVI = Num/Den;
RVISig = TriAverage_gen(RVI,4);
Plot1(RVI,»RVI»);
Plot2(RVISig,»Sig»);

Индекс rvi

Рейтинг брокеров форекс

Фундаментальный анализ это

Доверительное управление на Forex

Открытие торгового счета Форекс

Советники Forex на заказ

Инструменты, предназначенные для выполнения технического анализа, представлены в большом разнообразии. Один из таковых – индекс RVI. Что это такое и как его правильно использовать? Применяют RVI практически во всех видах стратегий, поскольку он обладает колоссальным потенциалом.

Особенности и общая информация об RVI.

Рассматриваемый инструмент напоминает стохастик. Однако в нашем случае не происходит отображение перекупленности или перепроданности, поэтому техническое положение рынка абсолютно не играет роли. Проще говоря, трейдеру предлагают основную, важную информацию, касающуюся сделки. Здесь нет субъективных намеков на суждения относительно общей ситуации.

Линии, указывающие на сигналы, не соединяются. Они не доходят до верха или низа – до границ графика. Поэтому ориентироваться в результате легче.

Индекс относительной бодрости – перевод расшифрованного названия индикатора. Основное преимущество его применения – возможность следить за реальной динамикой движения котировок.

Стратегия и применение RVI.

Рассчитывается индикатор следующим образом:
RVI = (CLOSE – OPEN) / (HIGH – LOW),
где OPEN — значение цены открытия;
HIGH — максимальное значение цены;
LOW — минимальное значение цены;
CLOSE — значение цены закрытия.

Формула расчета Relative Vigor Index выглядит так:

RVI = показатель (close-open) делится на (high-low). Результат сглаживается со скользящей средней определенного периода. Таким образом удается получить первую линию, тогда как вторая будет простой взвешенной скользящей средней, ориентированной на первую.

Расшифруем формулу на словах. Так, мы получаем отношение разницы стоимости закрытия и открытия к разнице максимальной и минимальной стоимости.

  • Настройки. Доступны следующие параметры для адаптации к работе пользователя: выбор периода усреднения, закрепление минимума и максимума, установка настроек по цветам. Здесь легко разобраться даже новичку. Главное – определить период, а остальное можно не трогать. Чувствительность к изменениям стоимости снижается пропорционально увеличению числового значения периода (чем выше период, тем ниже чувствительность).
  • Первая линия указывает на состояние рынка с учетом краткосрочных колебаний стоимости. Вторая отображает силу участников за длительное время.

Рекомендуется с представленным индикатором использовать стратегию Сидус. В рамках таковой определяются удачные точки, которые указывают на время входа на рынок, благоприятное для трейдера. Подробное описание стратегии Сидус лучше изучить отдельно.

На график котировок при обращении к такой методике анализа рекомендуется добавлять скользящие средние: EMA 28 (например, будет красным), EMA 18 (тоже красный), индикатор RVI (с периодом 100).

Как пользоваться? Если наблюдается такая динамика, можно входить на рынок:

  • EMA 28 и EMA 18 столкнулись вверху, указывая на рост.
  • Индикатор RVI показывает пересечение с направлением вверх.

Когда индикаторы дадут противоположный сигнал, сделку можно закрывать. Если наблюдается обратное пересечение скользящих средних, то это является сигналом, указывающим на изменение тренда.

Relative Vigor Index — универсальный трендовый индикатор

Правильное определение текущей рыночной тенденции является залогом заключения прибыльной сделки и защитой от убытков. Для решения этой задачи применяются различные алгоритмические структуры, использующие для анализа определенные параметры рынка. В этой статье будет рассмотрен принцип действия индикатора Relative Vigor Index ( скачать ) и заключения сделок в соответствии с генерируемыми им сигналами.

Читать еще:  Типовой бизнес-план компании по озеленению и ландшафтному дизайну

Смотри видео обзор индикатора Relative Vigor Index

Принцип действия индикатора Relative Vigor Index

Основная идея, лежащая в основе алгоритма этого технического инструмента, заключается в утверждении, что в конкретный период времени:

  • для бычьего рынка характерно превышение цены закрытия над ценой открытия;
  • для медвежьего рынка характерно превышение цены открытия над ценой закрытия;
  • для флета цены открытия и закрытия будут равными.

В действительности в формуле расчета основного показателя Relative Vigor Index используется не такая простая разность максимумов и минимумов и цен закрытия и открытия, при которой расчетный период равен таймфрейму, а средневзвешенная разность. В ней период вычисления равен четырем таймфреймам, эквивалентные разности которых суммируются (отдельно цен закрытия и открытия, и отдельно максимумов и минимумов). При этом разности второго и третьего таймфреймов умножаются на коэффициент 2.

Такое средневзвешенное значение более точно отражает рыночную динамику. Легко заметить, что приведенная алгоритмическая последовательность очень похожа на алгоритм, применяющийся для вычисления индикатора «Стохастик», который использует разность цены закрытия не с ценой открытия, а с минимумом. Но даже такое небольшое различие обусловливает существенную разницу в области применения этих индикаторов: «Стохастик» является осциллятором, а Relative Vigor Index – трендовым. Поэтому RVI не показывает перекупленность и перепроданность актива.

Дополнительно алгоритм индикатора RVI производит вычисление вспомогательного показателя, являющегося средневзвешенной сглаженной величиной основного показателя.

Отображаются эти показатели в подвальном окне в виде кривых колеблющихся в диапазоне (-1; +1). Кривая, построенная по вспомогательному параметру, называется сигнальной.

Индикатор Relative Vigor Index – описание применения

После установки RVI на ценовой график выводится окно параметров, в котором можно изменить:

  • период расчета сигнальной кривой;
  • цвета отображения основной и сигнальной кривых.

По умолчанию цвет основной кривой зеленый, а сигнальной – красный. После задания значений этих параметров снизу ценового графика формируется подвальное окно (рис.1), в котором отображаются кривые индикатора.

Рисунок 1. Таким образом выглядит ценовой график с примененным к нему индикатором Relative Vigor Index.

Сигналами, которые генерирует RVI, являются (рис. 2):

  • пересечения сигнальной и основной кривых;
  • положение сигнальной и основной кривых относительно друг друга;
  • положение основной кривой относительно нулевого уровня.

Рисунок 2. Описание сигналов индикатора Relative Vigor Index.

Пересечение кривых является сигналом изменения соотношения силы медведей и быков:

  • если основная кривая пересекает сигнальную сверху вниз (синие кружки на рис. 2), то медведи начинают доминировать над быками (рекомендуется продавать актив);
  • если сигнальную линию пересекает основная снизу вверх (голубые кружки на рис. 2), то над медведями начинают доминировать быки (рекомендуется покупать актив).

Положение кривых относительно друг друга и нулевого уровня указывает на:

  • если основная кривая выше сигнальной (выделено прямоугольниками салатового цвета), то медведи набирают силу, а быки теряют;
  • если сигнальная линия выше основной (выделено прямоугольниками розового цвета), то быки набирают силу, а медведи теряют;
  • если основная кривая над нулевым уровнем (в положительной зоне), то тренд восходящий;
  • если основная кривая под нулевым уровнем (в отрицательной зоне), то тренд нисходящий.

Такое количество сигналов позволяет строить торговые стратегии только на этом индикаторе без привлечения других средств технического анализа. Один из вариантов такой стратегии заключается в следующем (рис. 3):

  • на старшем таймфрейме по отношению к рабочему определяется текущий глобальный тренд (путем анализа расположения кривых относительно друг друга и уровня «0»);
  • на рабочем таймфрейме идентифицируются сигналы к открытию позиций, совпадающих с направлением текущего глобального тренда (если он восходящий, то пересечения основной кривой сигнальной снизу вверх, а если нисходящий, то наоборот), после чего заключаются соответствующие сделки.

Например, на рис. 3 розовым прямоугольником выделен участок восходящей ценовой тенденции. На индикаторе RVI сигналы открытия длинных позиций обозначены желтыми точками.

Рисунок 3. Примеры открытия сделок на покупку по сигналам Relative Vigor Index на участке восходящего тренда.

Стоп-лосс располагается на таком уровне, чтобы возможные потери не превысили 1% от депозита. А размер тейк-профита устанавливается в 3÷4 раза больше, чем стоп-лосса. Отношение тейк-профита к стоп-лоссу не должно быть меньше отношения количества прибыльных сделок к количеству убыточных, вычисленных в соответствии с результатами тестирования стратегии на исторических данных.

Дивергенция на индикаторе Relative Vigor Index

Несмотря на заметное повторение кривой индикатора ценовой динамики, нередко возникают расхождения в их движении, называемые дивергенцией. Существует два типа этого явления:

  1. ценовые минимумы последовательно понижаются, а соответствующие им минимумы RVI – повышаются;
  2. ценовые максимумы последовательно повышаются, а соответствующие им максимумы RVI – понижаются.

Рисунок 4. Дивергенция на индикаторе Relative Vigor Index.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector