Торговля на основе анализа фьючерсов

Торговля на основе анализа фьючерсов


— Что нужно знать
— Последний день торгов и день начала поставок
— Финансовые вопросы
— Перерыв в работе
— Что еще может понадобиться
— Совет для новичков
— Мой комментарий
— Видео

Статья не моя, но будет очень полезна для тех, кто хочет разобраться в основах фьючерсной торговли. Мной внесены лишь небольшие правки и комментарий в конце.

Что нужно знать

Что нужно знать перед тем, как начать торговать фьючерсами, чтобы по глупости не попасть на деньги, не довести сделку до реальной поставки и не испортить отношения с брокером? С чего начать, если появилось желание поработать на международном срочном рынке? Где найти нужную информацию?

Давайте рассмотрим весь процесс, начинающийся с возникновения неудержимого желания инвестировать в конкретный товарный актив и заканчивающийся сделкой, на примере одного из активно торгуемых фьючерсных контрактов. Ради примера будем считать, что новичок решил инвестировать в золото, но все приведенные ниже рассуждения и алгоритмы будут актуальны и для других инструментов срочного рынка, будь то нефть, платина, говядина, пшеница, древесина, кофе и так далее.

Итак, первым делом выясняем тикер инструмента. Для этого идем на сайт биржи – с 99% вероятностью нужный инструмент найдется либо на CME (www.cmegroup.com), либо на ICE (www.theice.com), это два самых крупных биржевых холдинга. Смотрим раздел или пункт меню «Products». На сайте CME в меню находим нужный подраздел «Metals», где в колонке «Precious» видим фьючерс на золото «GC Gold». На открывшейся страничке, посвященной фьючерсу на золото, находим ссылку на спецификацию контракта — «Contract Specifications», которая нам еще не раз понадобится. В этой таблице сведены все основные универсальные данные по фьючерсу, в том числе и тикер, он в строке «Product Symbol» – GC.

Далее нам нужно узнать, фьючерс с поставкой в каком месяце является сейчас наиболее ликвидным – ведь, как можно увидеть в строчке спецификации «Listed Contracts», параллельно торгуется более 20 контрактов на золото с разным сроком поставки. Для того, чтобы найти самый активно торгуемый, зайдем в раздел «фьючерсы» на сайте BarChart. Этот сайт хорош тем, что кроме месяцев сразу показывает их биржевое обозначение. Слева находим нужный нам раздел “Metals”, выбираем в открывшейся таблице первую строчку «Gold».

После этого мы увидим все 20 «золотых» контрактов, котирующихся на 5 лет вперед. Нам нужна колонка “Volume”, где мы находим самый большой объем. Если объемы двух соседних месяцев практически равны, то выбираем дальний, поскольку это означает, что идет процесс перехода с ближнего месяца на следующий. Как правило, самый ликвидный фьючерс торгуется с поставкой через 1-2 месяца от текущей даты. В нашем случае самым активным оказывается Июнь 2012. Его полный тикер, как видно в первой колонке, GCM12. То есть к биржевому тикеру GC, найденному в предыдущем пункте, прибавляется M12 – код месяца и года. Месяц всегда обозначается одной буквой (полный список из 12 символов в календарном порядке: F,G,H – J,K,M – N,Q,U – V,X,Z). Год в коде обозначается двумя последними цифрами.

Последний день торгов и день начала поставок

Следующее, что необходимо знать – последний день торгов и день начала поставок по фьючерсу. Особенно если поставка будет не через 2-3 месяца, а уже в текущем. Знать эти даты необходимо для того, чтобы не остаться с контрактом на руках в последние часы его существования. При таком развитии событий, в лучшем случае, придется закрывать его на неликвидном рынке с огромными спрэдами, а в наихудшем – нарваться на поставку и думать, чем заплатить за ящик с золотыми слитками и куда их потом сбыть.

///////////////
Вам может быть интересно почитать расшифровку кодов фьючерсов.
///////////////

Рекомендуется переходить из одного контракта в другой как минимум за несколько рабочих дней до начала поставок в случае, если фьючерсы торгуются ежемесячно, и за полторы-две недели, если они торгуются поквартально. Для того, чтобы увидеть даты завершения торгов и начала требований поставок (LTD, Last Trading Day и FND, First Notice day), возвращаемся на сайт биржи, на страницу спецификации. Находим там ссылку «Product Calendar», которая выдает нам очередную таблицу. В ней смотрим на строку, соответствующую нашему финансовому инструменту – JUN 2012 GCM12 – и видим, что последний день торгов по нему 27.06.11, а начало запросов на поставку — уже 31.05.11. Таким образом, необходимо закрыть этот контракт и открыть следующий за пару дней до конца мая.

Финансовые вопросы

Переходим к финансовым вопросам. Нужно определить, сколько контрактов мы можем приобрести, исходя из объема средств на нашем торговом счете, и останется ли там достаточно денег на случай, если после сделки рынок вдруг пойдет не в нашу сторону. Такие расчеты на срочном рынке проводятся на основании маржинальных залогов.

При открытии позиции по любому контракту на счету фиксируется сумма, размер которой определяется биржей и меняется довольно редко. Эта сумма станет недоступной для использования на все время, пока мы являемся обладателем срочного контракта, и освободится сразу после его закрытия. На сайте биржи огромные таблицы залогов не очень приятны для восприятия, поэтому идем на сайт R.J.O’Brien, где хранится удобная сводная таблица маржинальных залогов для самых популярных контрактов (в формате pdf). Наш фьючерс на золото GC числится в разделе CMX — COMEX (это часть CME, исторически занимающаяся драгметаллами). Смотрим в колонку «Spec Init», это Initial Margin — начальная маржа. По золоту она сейчас равна $10,125. Это значит, что при счете $15,000 мы можем оперировать только одним контрактом, при счете $35,000 — не более чем тремя. Следующая колонка «Spec Mnt» — поддерживающая маржа (Maintenance Margin), в нашем случае $7,500. Если счет опустится ниже этой суммы (умноженной на количество имеющихся контрактов), раздастся звонок разгневанного брокера («Hello, Margin Call!»), и придется либо закрывать позицию (т.е. фиксировать убытки), либо оперативно вносить на счет дополнительные деньги (до уровня не ниже начальной маржи).

///////////////
Также читайте статью Фьючерс РТС и ММВБ.
///////////////

Перерыв в работе

Несмотря на то, что электронные торги по фьючерсам проходят практически круглосуточно, у них есть перерыв в работе. Кроме того, не в любое время суток они проходят активно. В спецификации на сайте биржи нужно посмотреть торговые часы (строчка «Hours»), не забыв перевести их в местное время. Контракт на золото GC торгуется с 45-минутным перерывом (16:15 – 17:00 в Чикаго; для Москвы разница –9 часов).

Самые активные электронные торги практически совпадают по времени с классическими торгами в зале биржи, которые ведутся в форме открытого аукциона. По золоту торги «на полу» чикагской биржи проходят в будние дни с 7:20 до 12:30, или с 16:20 до 21:30 по московскому времени.

Что еще может понадобиться

Из данных, опубликованных в спецификации, можно вычислить стоимость минимального шага цены, полную стоимость контракта и торговое плечо. Для этого воспользуемся строчками «Contract Size» и «Minimum Fluctuation». Объем 1 контракта по золоту GC – 100 тройских унций (примерно 3,1 кг). Минимальное движение цены — $0,10 за унцию. Это значит, что при минимальном движении цены золота в какую-либо сторону наш счет будет «квантово» изменяться на $10 (100 унций * 10 центов). Из личного опыта, большинство финансовых инструментов на срочном рынке «шагает» по $5 — $15 за тик. Далее, посмотрим размерность котировки – в строке «Price Quotation» мы видим, что публикующаяся на бирже котировка – это цена одной унции золота в долларах и центах. В настоящее время одна унция, исходя из последней биржевой сделки по GCM12, оценивается в $1672,9 — мы можем увидеть эту и другие котировки на странице «Quotes». Полная стоимость контракта равна его объему, умноженному на котировку. Это значит, что полная стоимость одного «золотого» фьючерса на вашем счете равна $167,290 – более 167 тысяч долларов! Сравнив маржинальный залог, требующийся для сделки с этим контрактом, и его полную стоимость, вычисляем плечо – $10,125 к $167,290 – оно приблизительно равно 1 : 17. Для сравнения, на фондовом рынке США плечо в лучшем случае 1 : 4.

Итак, теперь мы знаем как обозначается фьючерс, по какому поставочному месяцу ведутся самые активные торги и когда они заканчиваются, в какое время суток лучше всего участвовать в биржевой торговле и сколько для этого нужно держать денег на счете. На примере сделки с фьючерсом на золото мы разобрали практически весь алгоритм начала трейдинга. В принципе, этих знаний достаточно, чтобы покупать и продавать любые срочные контракты на электронных торгах в США.

Совет для новичков

На вопросы «так, все-таки, покупать или продавать? и когда именно?» отвечают фундаментальный и технический анализ, являющиеся основной темой сотен книг по трейдингу. И последний совет для новичков — не забудьте взять у своего брокера «аварийный» телефон отдела Trading Desk, по которому можно будет экстренно поставить заказ или закрыть сделку, если вдруг пропадет доступ в Интернет или выйдет из строя компьютер с торговой платформой.
Удачного Вам трейдинга!

Читать еще:  Что такое бинарные опционы на самом деле: просто о сложном

///////////////
Возможно вас заинтересует статья Валютный или фондовый рынок.
///////////////

Мой комментарий

В статье всё написано достаточно подробно и понятно, но хотелось бы заострить внимание на некоторые вопросы.

Торговля фьючерсами очень похожа на Форекс трейдинг с некоторыми отличиями. Можно выделить 4 главные особенности:

1) Фьючерсы имеют дату истечения (дату поставки товара). Если сделку на Форексе можно держать неограниченно долго, то на фьючерсном рынке – через месяц (или квартал) произойдет автоматическое закрытие торговой позиции.

2) На фьючерсы не начисляются свопы. Они уже заложены в самой цене фьючерсного контракта.

3) Вместо кредитного плеча используется «залоговая маржа» (это аналог кредитного плеча). Для разных контрактов залог может быть разным! Имейте это ввиду.

4) Стоимость пункта (тика) на фьючерсах также может сильно различаться на различных контрактах.

Во всем остальном фьючерсы похожи на Форекс. Прибыльные стратегии, обучение, видео – всё это одинаково применимо и там и там.

Одна из самых распространённых торговых платформ для торговли фьючерсами – это quik (квик). Просто – без излишеств, но для чайников подойдёт.

Кстати, приготовьтесь к тому, что за торговую платформу придется заплатить! Да-да! Это на Форексе торговый терминал предоставляют бесплатно…

Одним из популярнейших торговых инструментов среди российских трейдеров является фьючерс на индекс РТС. Имеются также валютные фьючерсы (аналог валютных пар FOREX).

///////////////
Рекомендую также ознакомиться со спецификацией (кодами) фьючерсов!
///////////////

Видео по данному вопросу:

Понравилась статья? Ставь лайк и делись с друзьями!

Торговля на основе анализа фьючерсов

Фьючерсы неизменно остаются интересным инвесторам инструментом благодаря многообразию стратегий и ликвидности. Тем не менее, частные инвесторы уделяют этому инструменту незаслуженно мало внимания. Давайте разберёмся, торговля фьючерсами (FORTS) — это сложно, очень сложно или довольно просто?

Для начала дадим определение фьючерсу. Это производная ценная бумага, контракт на покупку или продажу базового актива (ценные бумаги, биржевые товары, валюта и даже уровень инфляции) в заданную дату в будущем (future — отсюда фьючерс), но по текущей рыночной цене. Фьючерсы бывают расчётные и поставочные. В случае поставочных в заданный срок происходит поставка товара по оговорённой цене (например, договорились в апреле поставить зерно 100 тонн по 7000 р. за тонну, случился неурожай, в сентябре зерно уже 12 000, а отгружается по 7000 все 100 тонн). В случае расчётного фьючерса ничего физически не отгружается — просто в конце срока контракта происходит пересчёт прибыли и убытков между участниками контракта (например, так происходит в случае фьючерсов на индексы, процентные ставки и иные нефизические активы). Кстати, цена на фьючерс вовсе не равна стоимости базового актива – в неё «закладывается» настроение трейдеров и рынка относительно продукта, а также прогноз на состояние актива в будущем. Соответственно, цена может быть выше или ниже стоимости базового актива.

Как уже можно было понять из текста, торговля фьючерсами — рисковое, но потенциально высокодоходное вложение. И тут главное — не промахнуться со стратегией.

  • Гарантийное обеспечение — «плечо», при котором вам не нужно вкладывать очень много денег, достаточно лишь 2-10% от стоимости базового актива.
  • Сниженная комиссия.
  • Колоссальное количество инструментов, которые торгуются на биржах по всему земному шару.
  • Высокая ликвидность и гибкость стратегий.
  • Низкий порог вхождения — чтобы купить фьючерсный контракт.

В России торговать фьючерсами можно на срочном рынке Московской Биржи, где одним из самых популярных инструментов является уже упомянуты нами фьючерс на индекс РТС.

А вот с помощью чего и кого торговать — другой вопрос. Мы уже определились, что следует обратиться к брокеру. Но также стоит освоить для самостоятельной торговли электронную торговую платформу. Среди большого многообразия лучше всего выбрать платформу QUIK.

Платформа совсем не похожа на современные модные приложения, но она безопасна и имеет колоссальное и ключевое для инвесторов преимущество — высокую скорость обновления информации. Это буквально пульс всего вашего инвестиционного портфеля. За безопасность отвечают сложные алгоритмы шифрования: данные шифруются, а расшифровать их можно только с помощью физического ключа. После освоения платформы вы не только будете в курсе дела и сможете самостоятельно совершать операции, но и сумеете проводить автоматические сделки. Это настоящий терминал для профессионалов.

  • Риск неправильного прогноза стоимости базового актива. Если цена на актив меняется выше или ниже допустимых прогнозных значений, фьючерс может оказаться неликвидным – инвестор просто не сможет от него избавиться.
  • Работа с фьючерсом — это маржинальная торговля (помните про «плечо»?). Учитывайте это при формировании инвестиционного портфеля.
  • На изменение цены фьючерса влияет слишком много факторов: от состояния внешней и внутренней экономики до ситуации в отдельных компаниях-эмитентах ценных бумаг и даже погоды.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ПАО Московская Биржа.

Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

ООО «Компания БКС», лицензия №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия. 129110, Москва, Проспект Мира, 69, стр. 1, 3 подъезд.

Комбинирование анализа рынка форекс и фьючерсов. Как повысить эффективность торговли.

“Люди хотят малой кровью решить свои проблемы, покупая мечту. Большинство в течение трех месяцев расстается со своими деньгами” – сказал в интервью о торговле на Форекс Сергей Швецов, первый зампред Банка РФ.

  • что нужно для анализа рынка форекс
  • как трейдеры теряют деньги
  • как повысить эффективность торговли
  • эксперимент по улучшению двух торговых стратегий.

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Трейдеры на форекс – кто они, как торгуют, и почему теряют деньги

Обычно новички переоценивают свои способности делать быстро большие деньги. Что же нужно для торговли на финансовом рынке?

  • Острый ум;
  • Умение работать в стрессовых условиях и сохранять спокойствие;
  • Принятие риска потери денег;
  • Упорство и умение принимать быстрые решения.

Если вы обнаружили у себя хотя бы 3 из перечисленных качеств, то торговля на Форекс – именно для вас.

Так написано в одном из пособий по обучению на форекс рынке. Если автор может разобраться в анализе Форекс рынка за 15 минут, попробуем и мы.

Согласно исследованиям Brokernotes, средний клиент, торгующий на Форекс:

  • мужчина (хотя доля женщин растет),
  • старше 35 лет,
  • обычно имеет некоторый опыт на рынке акций и/или фьючерсов.

Он читает биржевую аналитику, прогнозы известных брокеров, которые выглядят вот так:

Неудивительно, что, следуя прогнозам в стиле “то ли дождик то ли снег, то ли будет, то ли нет”, среднестатистический трейдер уходит в минус, что подтверждается фактами. “За 2 года чистый убыток граждан на форексе превысил 200 млн рублей” Коммерсант от 11.04 .2019

Точные прогнозы о росте или падении финансовых инструментов аналитики дают только в самых очевидных случаях, когда цена уже растёт или падает. Во всех остальных случаях прогнозы будут выглядеть именно так, как мы показали – без четких рекомендаций, максимально размытыми фразами. Такая аналитика может быть полезна, только если вы ищите подтверждения выбранной ранее стратегии. Хотя искать подтверждения своих прогнозов в аналитических отчетах очень опасно, потому что как только трейдер занимает определенную позицию, он видит только подтверждающие факты и полностью игнорирует противоречащие.

Повышение прибыльности торговых стратегий

На просторах интернета мы нашли две торговые стратегии Форекс. Мы сознательно выбирали наиболее простые стратегии с минимумом индикаторов, чтобы торговые сигналы можно было легко увидеть и проверить.

Дальше мы проведем эксперимент, цель которого:

  1. оценить прибыльность простой стратегии форекс
  2. найти универсальный способ повышения эффективности торговли валютами

Эксперимент проведем на EURUSD. Это самая ликвидная валютная пара на Форекс, она занимает примерно 25% всех торгов. Она же пользуется максимальной популярностью у трейдеров.

Читать еще:  Типовой договор цессии, или Договор уступки права требования

Стратегия №1. Торговля на форекс по индикаторам MACD и Stochastic

Для первой стратегии нам понадобятся индикаторы MACD (26,12,1), Stochastic (5,3,3) и пара скользящих средних:

  • С периодом 5 по цене закрытия
  • С периодом 5 по цене открытия

Правила стратегии.

Открываем длинные позиции, когда:

  • Stochastic выходит из зоны перепроданности 20
  • MACD выше предыдущего бара
  • Скользящие средние пересекаются
  • Свеча бычья

Открываем короткие позиции, когда:

  • Stochastic выходит из зоны перекупленности 80
  • MACD ниже предыдущего бара
  • Скользящие средние пересекаются
  • Свеча медвежья

Стоп-лосс составляет 20 пунктов, позиция закрывается при следующем пересечении скользящих средних.

Ниже представлен 5-минутный график фьючерса на евро/доллар EDM9. Мы отметили:

  • Черными вертикальными линиями – потенциальные точки входа в long
  • Красными стрелками – фиксация прибыли и закрытие позиций.

Если мы дисциплинированные трейдеры и 100% следуем системе, то позиции мы открывать не будем, потому что во всех случаях MACD ниже предыдущего бара. Если мы входим в сделку при соблюдении хотя бы двух критериев из трёх, то мы три раза купим фьючерс на евро/доллар.

Оценивать дисциплинированность в этой статье не будем. Каждый трейдер самостоятельно решает, как именно он следует правилами торговой стратегии, и допускает ли он исключения. Отметим только, что соблюдать правила изо дня в день – важно. Если сегодня вы торгуете по трем сигналам, а завтра решаете войти в сделку при совпадении только двух – у вас нет торговой системы, и вы обманываете сами себя.

Итак, система очень простая и понятная. Подобные индикаторы есть даже в quik.

Три прибыльные сделки в течение дня – хороший результат. Этот результат можно повысить – более ранним открытием сделки и более поздним закрытием. Улучшить эту торговую систему для получения большей прибыли и сокращения рисков – стремление любого трейдера. Попробуем сделать это. Создадим аналогичную стратегию в ATAS с более продвинутыми инструментами кластерного анализа.

Вместо стандартных свечей выберем футринт , а вместо индикаторов технического анализа добавим cluster statistic .

Футринт показывает в режиме реального времени движение цены, объема и потока ордеров. То есть, мы видим, кто и куда двигал цену. Зеленые ячейки – агрессивные покупатели, красные ячейки – агрессивные продавцы. При движении цены вверх мы хотим видеть поступательное движение вверх зеленых ячеек. При движении цены вниз – хотим видеть последовательное движение вниз красных ячеек.

Индикатор cluster statistic цветом и цифрами показывает основную информацию – дельту, объем, биды, аски, сессионную дельту, соотношение дельты к объему. Индикатор настраиваемый, трейдер может выбрать только необходимые данные. Мы так и сделали – выбрали только дельту, соотношение дельты к объему, и сам объем. Темно-серые ячейки – большой объем; чем темнее, тем больше проторговано контрактов именно в этой свече. Зеленые и красные ячейки – это перевес агрессивных покупателей или продавцов соответственно. Если перевес покупателей или продавцов более 30% от всего количества контрактов, ячейки выделяются более яркими цветами.

Столь явный перевес одной стороны должен привлекать внимание трейдеров, так как:

  1. во-первых, это – сильное и направленное движение цены.
  2. во-вторых, это – те уровни цены, на которых формируются поддержка/сопротивление.

Цифрами 1, 2, 3 выделены как раз такие свечи с явно выраженными покупками, уровни максимального объема каждого бара двигаются вверх. Мы можем открыть длинную позицию трижды. Обратите внимание, что уровни возможного открытия длинных позиций выделены черными линиями, трейдер может не торопиться и войти в сделку лимитным ордером. При этом мы можем передвигать стоп автоматически, с помощью защитной стратегии . Передвигая стоп на уровень безубытка и выше, можно защищать позицию для сохранения прибыли.

Цифрой 5 выделены агрессивные продажи, которые не смогли прорвать уровень поддержки, выделенный красной линией. Этот уровень работал в течение всего дня, его можно было использовать как барьер для установки стопов.

Вход по форекс-системе, выделенный вертикальной черной линией, находится на 19(!) баров дальше, чем первый вход по ATAS-стратегии. 19 баров – это минимум 10 тиков прибыли, 95 торговых минут и 2 дополнительных потенциальных входа в покупку по ATAS-стратегии.

Свои длинные длинные позиции мы закроем в красной точке 4 – это локальный максимум дня, в котором дельта становится отрицательной. Так как мы уже получили значительное движение цены, не будем рисковать и жадничать. Торговая система форекс и здесь слегка запаздывает, закрытие сделки должно произойти на один бар позже.

Развитие той же торговой сессии – на следующем графике.

Напомним, что красная горизонтальная линия – это уровень поддержки, сформированный еще в утренние часы. Сигналы входа торговой платформы ATAS выделены зелеными точками 1 и 3. Сигналы закрытия сделок торговой платформы ATAS выделены красными точками 2 и 4. Все сигналы появляются раньше, чем в форекс-стратегии, а значит трейдеры, использующие кластерный анализ, работают более эффективно.

Первую длинную позицию мы открываем после неудавшейся попытки продавцов протолкнуть цену вниз. Как только дельта на локальном минимуме дня меняется и уровень максимального объема ползет вверх, можно входить в длинную позицию со стопом на уровне красной линии или сразу же за минимумом предыдущего бара. Закрываем эту позицию после неудавшейся попытке покупателей протолкнуть цену наверх и изменения дельты на локальном максимуме на отрицательную.

Мы можем составить простейшую торговую систему из трех критериев:

  • движение уровня максимального объема;
  • изменение дельты на противоположную;
  • неудавшийся напор покупателей/продавцов.

Любопытно, что число 3 играет особую роль в техническом анализе. Веерный принцип состоит из трех линий, бычий и медвежий рынки имеют три фазы развития. Аналитики используют тройные вершины и впадины, три типа ценовых разрывов, “три белых солдата”, три типа треугольников и многое другое. Японцы считают число три счастливым, многие трейдеры придерживаются того же мнения. И хотя мы не суеверны, но тоже выбрали три критерия для простейшей торговой системы, основанной на кластерном анализе.

Помните, что любую систему необходимо тестировать на исторических данных и никто не гарантирует будущую доходность, основанную на результатах прошлого.

Стратегия №2. Торговля на форекс по индикатору CCI

Рассмотрим еще одну форекс-стратегию, основанную на двух скользящих средних с периодами 40 и 80 и индикаторе CCI с периодом 21. Кстати, в ATAS есть модифицированный и более наглядный индикатор Woodies CCI , но для чистоты эксперимента будем использовать стандартный.

Правила стратегии форекс. Открываем длинные позиции, когда:

  • EMA(40) выше EMA(80)
  • CCI пересекает нулевую линию снизу вверх

Открываем короткие позиции, когда:

  • EMA(40) ниже EMA(80)
  • CCI пересекает нулевую линию сверху вниз

Стоп и take-profit составляют 10-15 пунктов.

Воплотим эту стратегию на 5-минутном графике фьючерса на евро/доллар E-mini Euro E7M9.

Мы снова выделили потенциальные точки входа в длинные позиции черными горизонтальными линиями. Красными стрелками выделили места закрытия позиций при достижении запланированной прибыли +15 пунктов. Так как EMA(40) все время выше EMA(80), мы можем торговать только длинными позициями.

В ATAS мы улучшили эту стратегию и выбрали не привязанный ко времени и объему тип графиков RangeUS 0/2/6. Подробнее узнать, как строятся такие графики и чем они полезны трейдерам – можно в статье “Как искать сделки на графике RangeUS” .

Для поиска крупных покупателей и продавцов мы добавили индикатор Big Trades . В этом индикаторе есть удобный автофильтр , никакие настройки менять не будем.

Вход в длинные позиции по ATAS-стратегии отмечен зелеными цифрами 1,2,3. Точки выхода из длинных позиций отмечены красными цифрами 4,5,6.

В точке 1 мы открываем сделку по ходу роста цены, опять пользуемся защитными стратегиями . Достаточно быстро перенеся стоп в безубыток, нам нет смысла закрывать позицию. Мы будем держать ее, накапливая прибыль. В точках 2 и 3 появляются крупные покупатели, которые еще раз подтверждают правильность нашего решения. Увеличим здесь количество контрактов, так как мы уже получили прибыль. Красной линией выделен уровень, ниже которого цена за целый день опуститься не смогла. Обратите внимание, что один из входов в длинную позицию по форекс-стратегии приходится как раз на падающую свечу. В ATAS-стратегии открывать эту сделку нам бы в голову бы пришло.

Все точки фиксации прибыли форекс-стратегии приходятся на сильный бычий тренд. Но анализируя график в ATAS, мы никогда бы не закрыли позиции в середине трендового движения.

На максимуме дня сформировался сильный уровень сопротивления, он тоже выделен красной линией. Покупателям не удается протолкнуть цену выше, поэтому здесь мы будем фиксировать прибыль. Мы можем это сделать целых три раза, разместив лимитные ордера.

Подведем итоги. В таблице мы подсчитали потенциальную прибыль на двух разных стратегиях.

Торговая стратегия на фортс (forts). Стратегия торговли фьючерсами

Всем добрый день.

Сегодня я разберу торговую стратегию для рынка фортс (Forts), которую мне выслал один из подписчиков. Как утверждает автор система прибыльная. В общем, будем разбираться и проанализируем. Кстати, хочу отметить что любой желающий может выслать свою систему мне на разбор. Естественно, кому не жалко и кто готов спалить свой грааль Итак, для начала выложу стратегию в том виде, в каком мне ее выслали. А затем уже выскажу свои мысли по ней.

Торговая стратегия для фьючерсов (Forts)

Рабочий день (по МСК)

Перед открытием рынка

  • просмотретьS&P500,DAX, нефть, закрытие Азии и проанализировать мировой фон на утро;
  • проанализировать и зафиксировать время выхода основных мировых стад.данных и новостей;
  • просмотреть графики торгуемых инструментов на 1D, 1Hи 5min;
  • сделать отборку трендовых инструментов и нанести основные уровни на 5minграфик, выявить внутридневной диапазон хода эмитентов;

10-00 до 10-30 — не торгую, наблюдаю за открытием рынка;

10-30 до 18-30 — торговое время;

19-00 до 19-30 — подведение итогов рабочего дня.

Система входов

(вход только лимитным ордером)

Вход по тренду:

Читать еще:  Что такое волатильность валютных пар

Вход против тренда:

СТОП-ЛОСС:

  • ставить одновременно с лимитным ордером на вход в сделку;
  • стоп рассчитывается из соотношения риска к прибыли минимум 1 к 3;
  • стоп должен составлять не более 0,1-0,2% от стоимости торгуемого инструмента;
  • в зависимости от направления сделки лонг или шорт стоп лучше всего ставить ниже/выше предыдущего уровня;
  • ниже/выше хвоста пробоя;
  • ниже/выше круглой цифры;
  • максимальный риск на день (на все сделки по всем торгуемым инструментам) 3% от депо.

Расчет стопа для торгуемых эмитентов:

  • фьючерс РТС 150-300 пунктов;
  • фьючерс на акцию Сбербанка 30 пунктов;
  • фьючерс на акцию Газпрома 30-50 пунктов;
  • фьючерс на пару $/рубль 20-50 пунктов

Выход:

  • лучше делать 2-мя, 3-мя частями;
  • по уровням поддержки и сопротивления;
  • по соотношению риска к прибыли минимум 1 к 3;
  • по стоп-лоссу, в случае если сделка пошла не в мою сторону.

Необходимые условия для лонга

1.Дневка за прошедший день закрылась в плюсе;

2.Есть потенциал хода вверх на дневном графике;

3.Цена в моменте выше цены открытия сегодняшнего дня;

5.Есть уровень поддержки;

6.Впереди нет круглой цифры;

7.Ложный пробой усиливает уровень;

9.Эмитент не откатывается;

10.Заход согласно моделям;

Необходимые условия для шорта

1.Дневка в прошедший день закрылась в минусе;

2.Есть потенциал хода вниз на дневном графике;

3.Цена в моменте ниже цены открытия сегодняшнего дня;

5.Есть уровень сопротивления;

6.Впереди нет круглой цифры;

7.Ложный пробой усиливает уровень;

9.Эмитент не откатывается;

10.Заход согласно моделям.

Разбор торговой стратегии для ммвб

Перед открытием рынка

Система начинается с описания того, что необходимо сделать перед открытием рынка. Все что описано делать конечно нужно и эта очень важная информация, вот только как ее учитывать в нашей торговле абсолютно непонятно. Например, проанализировать мировой фон. Допустим проанализировали. Что дальше? Здесь нужно хоть какое-то описание. Например, мировой фон негативный, то мы не торгуем, либо торгуем меньше. Или другой вариант на ваш выбор. То же самое насчет новостей. Здесь нужно описать все более подробно. Как мы анализируем новости в нашей торговле. Торгуем или нет перед выходом новостей. Оставляем позицию на новости или кроем. На какие новости обращаем внимание. Я лично крою позиции за 5 минут до выхода важных новостей. Если данная новость может как-то повлиять на торгуемый мной инструмент.

Далее все нормально. Смотрим графики и отбираем трендовые инструменты и наносим уровни. Затем идет тайминг . Здесь хочу оставить свое замечание по торговому времени. С 10.30 до 18.30 В принципе, если исходя из статистических данных это благоприятное время для торговли по данной системе, то очень хорошо. Но лично я не торгую с 13.00 до 15.00. Обычно рынок в это время менее активный. Так как время обеденное. Но если у меня была открыта позиция до этого времени, то я ее не крою. Если позиций открыто не было, то в это время я отдыхаю. Да и в любом случае сидеть за монитором без отрыва достаточно тяжело, надо ведь когда-нибудь отдохнуть.

Разбор системы входов

Далее что касается системы входов. Перед этим сразу хочу отметить что есть лишь общее описание системы входов. Нет описания уровней. Да и формализация входов достаточно на низком уровне. В каких случаях искать эти модели, на каких уровнях, на каких таймфреймах? Вопросов возникает очень много. А ответы наверное только автору известны.

В первую очередь хочу отметить, что я имею ввиду под формализацией уровней, которые мы торгуем. Например, уровни максимумы/минимумы месяца/года, которые мы ищем на часовом таймфрейме, которые должны подтвердиться минимум двумя или большим числом баров на этом таймфрейме и тд. Или уровень который является максимумом/минимумом за последние 5 дней, который был проторгован 8 барами на часовике минимум в 4 касаниями. Одно касание это проторговка и отход от уровня минимум на 1 час, затем повторная проторговка. Вот как то так необходимо описывать уровни.

Теперь что касается первой точки входа по тренду. Без дополнительных данных протестировать эту информацию и сказать прибыльные ли это паттерны невозможно. Сама модель для входа описана нормально. Но как мы ее ищем, на каких уровнях, таймфреймах и тд? Опять же описания этого нет. Хотя можно самому все описать и более подробно формализовать. Например, что касается первой модели (рис.1). Я бы формализовал следующим образом. Ищем воздушный уровень после пробоя нужно нам ключевого уровня (описание уровня). Пробой должен произойти на повышенных объемах (объем пробойного бара выше на 30 %). Затем, если не произошло ретеста основного уровня, можно дождаться формирование воздушного. Основание у воздушного уровня должно быть максимально четкое, с минимальным разбросом хвостами теней и без ложных пробоев. И затем уже ищем нужную нам модель. Это как один из вариантов. На самом деле вариантов может быть намного больше и описание можно сделать еще более подробным.

Теперь что касается модели 2 и 3. Здесь также нужно сделать более подробное описание уровня, который встречался ранее и зеркального уровня. Хотя, опять же, если автор знает что искать и в голове имеется описание всего этого, то очень хорошо. Но любой другой трейдер без соответствующего багажа знаний, торговать по системе в том виде в котором она представлена не сможет. Слишком размытое и простенькое описание. На каждую модель можно добавить от 5 и боле пунктов описания. Теперь по 4 модели с ложным пробоем. Здесь как я понял ложный пробой имеется ввиду именно с проколом тенью? Описание ложного пробоя можно сделать более подробным. Лично я перечерчиваю уровень когда больше 2 ложных пробоев, либо 1 ложный пробой с закреплением над уровнем более чем 3 барами. Это для м5 таймфрейма.

Затем идут точки входа контртренд. С таким описание отторговать эти модели вообще не получится. Ведь если искать их на 5 минутном таймфрейме, то стопов будет очень много. Поэтому каждый кто будет торговать по этой системе должен формализовать все более подробно и протестировать. Так как если торговать контртренд неправильно, то стопов будет в разы больше чем для торговли по тренду.

Поскольку я тоже торгую контртренд, то я добавил бы к этой модели следующее описание. Особенно к последнему пункту где написано про падение и 5 стопов. В этом пункте, как мне кажется, и заложен смысл поймать инструмент который превысил ATR .

Что такое ATR и как его рассчитать без индикатора читайте здесь .

Итак, я бы дописал следующее. Искать только те инструменты, которые находятся либо в боковике, либо инструмент сходил в обратную сторону от основного движения и превысил ATR более чем на 110 %. Можно дописать еще какой процент по движению превысил инструмент (лучше более 3.5 %). Если инструмент дополнительно ко всему уперся в сильный уровень или в крупную плотность в стакане то это дополнительный сигнал на вход. Затем уже искать нужную нам модель. А в целом, вариантов входа на контртренд может быть намного больше.

Разбор постановки стоп-лосс

Здесь все понятно, но опять же можно все более подробно формализовать. Еще у меня возник вопрос к пункту “стоп должен составлять не более 0,1-0,2% от стоимости торгуемого инструмента”. В некоторых случаях этот процент может оказаться либо слишком маленьким, либо слишком большим для стопа. Поэтому в любом случае нужная ручная корректировка.

Здесь же написан максимальный риск на день. Почему нет рисков на сделку, неделю и месяц для меня загадка. Эти риски обязательно нужно прописать. А теперь насчет стопов в пунктах. Размер стопа может меняться в зависимости от волатильности и в некоторых случаях явно не попадет в эти пределы. Например, что касается пары доллар/рубль. При высокой волатильности стоп вполне может достигать и 100 пунктов.

Разбор условий для выхода, лонга и шорта

С описанием условий для выхода боле менее все в порядке. Хотя я бы еще пару пунктов добавил. И более подробно расписал как осуществляется выход частями.

Теперь что касается условий для лонга и шорта. В целом неплохое описание, но можно опять же все расписать более подробно. Также замечание касательно 4 пункта. Довольно часто корреляции между вышеуказанными инструментами и Российскими фьючерсами практически не наблюдается. В общем, сомнительный пункт. Также есть пункты которые к условиям явно не относятся. Это скорее замечания. При том к некоторым у меня возникли вопросы. Например, ложный пробой усиливает уровень. Допустим. И что это нам дает? Каким образом это относится к нашей системе тут не написано. Кстати, я бы отметил что не всегда ложный пробой будет усиливать уровень. Когда ложных пробоев много, то уровень лучше перечерчивать по новым максимумам/минимумам, иначе можно попасть в пилу. Также нужно учесть тот факт, что ложный пробой снимает стопы. Поэтому, пробой уровня может быть уже не на таком сильном импульсе. К примеру, когда я торгую по стакану, то в некоторых случаях ищу максимально четкие уровни без ложных пробоев, чтоб импульс был максимально сильным. В общем, тема эта достаточно большая, в следующих своих статьях я обязательно вернусь к теме ложных пробоев. Ниже пример сделки по Россетям.

Заключение

Подведу итог. Система явно не доработана. Формализация на достаточно низком уровне. Но в целом, все остальное описано очень неплохо. Поэтому кто будет по ней торговать, постарайтесь более подробно все описать, протестировать и затем уже применять на практике. Я надеюсь что каждый подчеркнет что-нибудь полезное из данного разбора. Подписывайтесь на новости сайта и в группу вк. Удачных вам сделок. Пока.

С уважением, Станислав Станишевский.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector