Азиатская торговая сессия на Форекс и ее особенности - sk-mcity.ru

Азиатская торговая сессия на Форекс и ее особенности

Форекс Статьи

Азиатская торговая сессия на форекс: время работы и активные валютные пары

Если не учитывать тихоокеанскую торговую сессию, которая практически не оказывает никакого влияния на торги, азиатская сессия – первая в торговых сутках, и может задать тон торгам вперёд на целый день, но, как правило, демонстрирует спокойную динамику валютных колебаний, особенно, если нет запланированных публикаций экономических показателей.

Азия и Океания в совокупности представляют достаточно большой регион, который следует общим тенденциям и подвержен как всеобщему бычьему настрою на рынках в глобальном масштабе, так и медвежьему. Наравне с любой другой сессией, ей присущи свои особенности и нюансы, которые будут рассмотрены далее.

После того, как открывается Сиднейская биржа, начинается полноценная торговля по всем валютным парам. Ликвидность значительно возрастает по сравнению с Веллингтонской, что приводит к значительному сужению спредов по сравнению с показателями при открытии.

Наиболее торгуемая валюта – австралийский доллар, что вполне логично. Поскольку наибольший торговый оборот страны приходится на Японию, Китай и США, торги идут активно именно по этим валютам в паре с национальной. Вместе с этим, Австралия является крупнейшим торговым партнёром для Новой Зеландии, поэтому новозеландский доллар также имеет высокий оборот.

На представленном графике вертикальными линиями разграничены один день от другого. Активность пары в начале торговли обусловлена сделками именно по австралийскому доллару, а далее в течение дня уже торгами в основном по доллару.

Валютная торговля имеет довольно тесную связь и с фондовой, а в Австралии капитализация рынка составляет около двух триллионов долларов, поэтому настроения на рынке и интерес к остальным валютам может сильно зависеть от происходящего в мире. В качестве некоего индикатора напряжённости стоит рассматривать пару австралийский доллар к японской иене, которая является по сути тихой гаванью, также как и швейцарский франк.

Как правило, вся значимая информация по состоянию экономики и бизнес среды публикуется в 2:30 и 4:30 по Москве. Торгуя пары с австралийским долларом, нужно внимательно следить за риторикой центрального банка, так как он очень часто вмешивается в торги. Не так, как это делали японский центробанк и швейцарский, а вербально. Если в заявлении главы будут присутствовать слова о переоценённости национальной валюты – следует ожидать разворота бычьего тренда в среднесрочной перспективе.

Обычно всё ограничивается лишь разговорами о том, что придётся “принимать меры”, но до этого ситуацию никто не доводил, и валюта в паре с долларом начинала движение вниз. Реакция рынка следует не сразу, какое-то время уходит на разворот, давая возможность получше выйти из длинных позиций и набрать короткую. В целом же нормальный для экономики диапазон – от 0,6 до 0,9 американского доллара за австралийский. В долгосрочной торговле можно ориентироваться именно на такой интервал. Австралиец очень трендовый, двигается медленно, но имеет чёткую направленность, хорошую видную на недельном графике:

Именно из-за этого он так популярен в построении сеточной системы, когда через определённое количество пунктов выставляются выставляются отложенные ордера по трендовому направлению и к моменту, когда тренд начинает видимо замедляться, происходит фиксация прибыли. Либо же до появления разворотной модели или паттерна.

Также в это время в наибольшем за сутки объёме торгуется новозеландский доллар, который по отношению к американскому удивительно спокойно ходит и не отличается большими ценовыми движениями. Зато кроссы с ним показывают колоссальную волатильность, особенно британский фунт.

С этими парами следует быть очень осторожным, так как при выходе ключевых показателей этой страны спред по парам с новозеландцем может возрастать до сотни пунктов. Аналогичная ситуация и при переносе позиции через ночь, происходит не столь значительное, но достаточное для выноса короткого стопа расширение. Публикации обычно происходят в период с 1:30 по 2:30 по Москве, ключевые в 1:45.

На графике показан спред по паре фунт к новозеландцу в перерыве между закрытием американских площадок и открытием Сиднея. От торговли лучше воздержаться, так как на стандартных счетах спред будет подобным изображённому, а на ECN-счетах можно внезапно в самый неподходящий момент получить расширение.

Какой-либо закономерности нет, брокеры это обычно объясняют очень низким уровнем ликвидности. Многими подмечена такая закономерность – расширение обычно идёт в сторону линии цены бид, а на новостях в обе стороны примерно одинаково. Поэтому сделки рекомендуются малыми лотами или с большим стопом и в долгосрок.

Токийская биржа является крупнейшим центром торговли в азиатском регионе. На неё приходится около 20% мирового объёма валютных торгов, а японская иена входит в тройку наиболее активно торгуемых валют. Связано это с тем, что страна обладает сильной экономикой с огромным ВВП, а также имеет значительные торговые связи с такими гигантами как Китай и США, поэтому сильно развит фондовый рынок и, как следствие, валютный. Основные движения на азиатской сессии начинаются как раз с открытием этой торговой площадки.

На графике доллара к иене на картинке выше видно, насколько большую активность инструмент проявляет во время азиатских торгов и особенно с открытия токийской площадки. Оценивать перспективы иены нужно исходя из динамики именно этой пары, так как центробанк Японии в своей политике ориентируется на это соотношение своей валюты и главного торгового партнёра.

Поэтому проводимые в ней изменения обычно обусловлены улучшением положения иены относительно доллара. Причём в меньшую сторону, так как страна долгое время находилась под негативным влиянием дефляции и укрепления национальной валюты. Политика нулевых процентных ставок также не способствовала улучшению положения, которое ухудшалось до момента прихода к экономической власти Куроды.

Проведённые им изменения в монетарное политике дали результат и валюта была очень быстро ослаблена. Поскольку иена, как и почти все азиатские валюты, очень трендовая, нужно также внимательно следить за выступлениями главы центробанка. Но в целом можно с уверенностью сказать, что долгосрочный тренд был заложен и он бычий.

Именно на азиатской сессии зарождаются новые тренды по доллариене, что, в свою очередь влияет и на все остальные кроссы с ней. Особый период работы площадки – это последний час, когда уже открывается Лондон. В этот период работают одновременно два очень крупных торговых центра, и конкретно по паре фунт к иене закладывается направление, которое может длиться весь день.

Поэтому, анализируя график этого инструмента, в первую очередь стоит смотреть на период с 9 до 10 часов утра по Москве. Наибольшее значение имеет тридцатиминутная свеча с 9:30 до 10:00. Примерно такая же ситуация и с евроиеной, но в меньшей степени, так как евро является второй по важности и распространённости валютой и, соответственно, у неё большее влияние в паре с долларом.

Шанхай и Гонконг

Не смотря на свою впечатляющую экономику, Китай не может похвастаться каким-либо значимым вкладом в валютную торговлю. В стране сильно развит фондовый рынок с огромной капитализацией и денежным оборот, но вот вклад в торговлю на форексе ограничивается лишь конвертированием полученной прибыли ил же платежей в иностранную валюту, при этом курс юаня не подвергается практически никаким изменениям.

Тем не менее, при незначительной спекулятивной составляющей, биржи тоже вносят свою лепту в торговлю, особенно в пару доллариена, так как эти три страны имеют торговые отношения, а юань как раз ориентирован на доллар, центробанк страны не допускает выход юаня за дозволенные им рамки, что отражается на остальных валютах. В целом эффективный курс значительно выше того, который есть. Такая ситуация направлена на повышение конкурентоспособности экономики, но в то же время, есть негативные последствия.

Читать еще:  Бизнес на выращивании и продаже живых елок на Новый год

Китайские биржи оказывает сильное влияние на торговлю драгоценными металлами – золотом, серебром и палладием. Это самый серьёзный участник не только в азиатском регионе, но и во всём мире. Торговые объёмы таковы, что страна считается дирижёром цен на золото в среднесрочной перспективе, так как в торгах активно участвует центробанк, скупая при падениях и затем продавая на росте.

Во время работы торговых площадок тренд по инструменту может быть задан на целый день вперёд. А еженочные движения в одном направлении в течение недели свидетельствует о том, что основным двигателем является китайский ЦБ. Если посмотреть на график, то можно увидеть, основное движение начинается с открытием Шанхая и Гонконга:

Выступая ещё и в роли маркетмейкера, центробанк использует все свойственные им уловки, которые на графике представляются в виде длительных зон консолидации, горизонтальных каналов с длинными тенями свечей вдоль одной из границ, а также продолжительные узконаправленные каналы с наклоном.

Поэтому часто происходят ночные обвалы золота или же, наоборот, резкие скачки, которым потом аналитики придумывают нелепые объяснения об “укреплении на опасениях” или связью со “склонностью к риску”. В торговле по этому инструменту азиатская сессия является самой важной и нужно внимательно следить за тем, что происходит, как цена двигается и искать зоны с болшими объёмами и явными входами крупного игрока, чтобы следовать за ним. Золото теперь есть не только резервный финансовый инструмент, но и в высокой степени спекулятивный.

Несмотря на маленький размер города-государства, биржа обладает капитализацией почти триллион долларов и вносит свой вклад в торговлю, хотя и не так значительно, как, например Сидней или Токио. Основным торгуемым инструментом является сингапурский доллар по отношению ко всем остальным валютам тихоокеанского и азиатского регионов. Во время работы биржи проходит более 80% торгов по этой валюте.

В целом, торговля по ней довольно спокойна и цена может очень долго пребывать в узком диапазоне, торгуясь двадцатипунктными дневными свечами вверх-вниз. Начавшийся с открытием биржи тренд будет сохраняться до самого закрытия, что даёт возможность заходить в сделки с очень короткими стопами.

На картинке показан четырёхчасовой график с одним из таких периодов застоя, когда недельный диапазон составляет 60 пунктов и состоит из медленных движений. Данную валюту можно принимать за константу и отторговывать в парах с ней движения по другим, если есть уверенность в направлении второй валюты. Особенно эффективно в паре с японской иеной, которая обычно имеет устойчивый тренд и даёт возможность быстро ставить безубыток.

Очень часто азиатская сессия показывает флэт, есть даже стратегии, основанные на торговле при открытии лондонской биржи и подразумевающие торговлю на пробой границы этого флета. Соответственно, во время самой сессии есть возможность наметить некоторые границы, от которых можно торговать в обе стороны, принимая во внимание, что ближе к утру движение начнёт усиливаться и возможно смещение границы флэта. Это в большей степени относится к евродоллару и фунтдоллару, так как иена и австралийский доллар как раз будут трендово двигаться в соответствии с настроем участников, который становится понятен буквально через два часа после начала торгов.

Некоторой особенностью этой сессии является то, что после сильных движений по основным валютным парам и закрытием дня с небольшой тенью уже в начале следующего рабочего дня может произойти продолжение этого движения. Или же будет узкая горизонтальная консолидация и затем уже пробой уровня сопротивления. В такой ситуации разумно либо сохранять текущую позицию и оставлять её до начала европейской сессии, либо же ставить отложенный ордер на отбой ближайшего фибоуровня, расположенного от предшествующего движения на американской сессии.

Расписание торговые сессий на форекс по московскому времени

Работа рынка форекс осуществляется круглосуточно по определенному расписанию в течение 5 дней в неделю. Естественно было бы странным, если бы в его торговле не учитывались часовые пояса. Мировой трейдинг ориентируется на время по Гринвичу (город в Великобритании, через который проходит нулевой меридиан). В аббревиатуре это время выглядит как GMT. Все остальные пояса образуют свое время путем суммирования или вычитания количества часовых поясов, отстоящих от Гринвичского. Так, Гринвич и Москву разделяют три часовых пояса, и московское время выглядит как GMT+3.

С часовыми поясами связано и понятие торговой сессии на форекс. В общем случае торговая сессия — это время, в период которого происходит активизация торговли в определенном регионе, когда начинают свою работу финансовые учреждения и основная масса трейдеров. Для правильной торговли трейдер обязательно должен знать:

• Виды торговых сессий на форексе;
• Особенности и время сессий;
• Использование индикаторов торговых сессий.

Виды и расписание торговых сессий на форексе

Я веду этот блог уже более 6 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах моих инвестиций. Сейчас публичный инвестпортфель составляет более 1 000 000 рублей.

Специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора, в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать свои сбережения в десятки активов. Рекомендую каждому читателю пройти, как минимум, первую неделю обучения (это бесплатно).

Лучшим способом закрепления теории является практика. Для того чтобы быстро понять зависимость поведения финансовых рынков при смене торговых сессий лучше наблюдать за графиками прямо в торговом терминале. Для этого можно открыть, например, демо-счет у брокера Амаркетс, с которым я работаю уже более 3 лет.

В зависимости от географического расположения бирж различают четыре торговых сессии:

• азиатскую;
• европейскую;
• американскую;
• тихоокеанскую.

Торговые сессии на форексе открываются азиатской сессией в 23:00 GMT и началом работы Токийской биржи, а закрываются в 22:00 GMT окончанием американской торговой сессии и закрытием биржи в Чикаго. Конечно, в каждом регионе трейдеры пользуются своим локальным временем, для чего в торговых терминалах предусматриваются соответствующие настройки. Трейдеры европейской части России работают, в основном, по Москве. Для практического использования удобно свести все временные данные в таблицу, включив в нее расписание торговых сессий на форекс по московскому времени.

ЦБ РФ аннулировал лицензии Форекс клуба, Телетрейда и Альпари

Почему Альпари, Форекс-клуб и Телетрейд потеряли лицензию ЦБ

Особенности торговых сессий

Отличия сессий заключаются не столько во времени работы, сколько в торговых особенностях. Период работы каждой из сессий характеризуется своей наиболее популярной валютой, ее волатильностью, влиянием фундаментальных экономических факторов.

Особенности азиатской сессии

Наиболее активно идут торги по валютным парам USD/JPY, EUR/USD, EUR/JPY, AUD/USD и другим парам с йеной и другими азиатскими валютами. Волатильность валют не очень большая и рынок, в основном, спокоен. Но следует обращать внимание на время осуществления Центральным банком Японии валютных интервенций или публикация национальной экономической информации. В это время валюты могут совершать значительные скачки. Как правило, такие события могут произойти в период 01-03 GMT.

Особенности европейской сессии

Начало европейской торговой сессии несколько захватывает окончание азиатской. Помимо основных участников, в процесс торговли постепенно включаются и трейдеры других европейских стран, в том числе и России. Открытие европейской сессии, как правило, проходит спокойно. Основное движение начинается с открытием Лондонской биржи. Зачастую открытие сессии сопровождает выход европейских экономических новостей, придающих движению валюты дополнительную динамику. Резко повышается волатильность основных валютных пар, торгуется большинство инструментов. Наибольшую прибыль могут принести пары EUR/USD, GBR/CHF, USD/CHF, GBR/JPY. Особую актуальность, помимо евро, приобретают британский фунт, швейцарский франк и американский доллар. Высокая волатильность существует в течение 2-3 часов и в период ленча снижается. Во время европейской сессии трендам характерна большая величина, связанная со значимостью валюты в мировой экономике.

Особенности американской сессии

Движение валют начинает активизироваться с началом американской торговой сессии. В это время начинают работать банки, а европейские финансисты возвращаются с ленча. Колебания курсов в период американской сессии не превышают колебаний в европейскую сессию. Однако открытие Нью-Йоркского банка может внести в движение валют свои коррективы. А самых значительных изменений можно ожидать после окончания европейской торговой сессии, когда американские банки остаются одни – в этот период возможно даже кардинальное изменение направления курса. Массовые выходы национальных экономических новостей заставляют валюту совершать разнонаправленные и хаотичные движения. Повышение волатильности валют заметно и в последние дни недели. Наиболее актуальны инструменты с американским долларом, но хорошо торгуются и GBR/CHF, GBR/JPY. Рыночное затишье наступает приблизительно к 21:00 МСК, с окончанием работы бирж.

Читать еще:  6 советов, как отличить настоящую франшизу от фейка

ЦБ РФ аннулировал лицензии Форекс клуба, Телетрейда и Альпари

Почему Альпари, Форекс-клуб и Телетрейд потеряли лицензию ЦБ

Особенности тихоокеанской сессии

Тихоокеанская сессия считается наиболее спокойным торговым периодом на форекс. Отсутствие крупных игроков приводит к тому, что рынок часами может находиться во флете. Наиболее ликвидные активы – австралийский и новозеландский доллары.

Свою работу трейдеры строят, в основном, по региональному признаку. Однако многие европейцы торгуют на азиатской сессии – вероятнее всего им больше подходит спокойный трейдинг или стратегия предусматривает торговлю определенными валютами в определенное время.

Выбор времени для торговли следует проводить с учетом собственных качеств и характеристик применяемой торговой системы. И не обязательно это должно быть время по региону проживания.

Особенно тщательно к этому должны подходить неопытные трейдеры, которым по своей специфике может подойти не только не каждая торговая сессия, но и некоторые временные промежутки в рамках сессии. Так, новичкам не подходит большая часть американской сессии из-за ее агрессивности, за исключением вечерних часов. При торговле в азиатскую сессию новичкам не следует выбирать валютные пары, в состав которых входит японская йена (рекомендую статью о риск-менеджменте).

Индикаторы торговых сессий

Значительно осложняет вход в торговлю разница во времени. Учебная литература по трейдингу, торговые стратегии, настройки торговых роботов оперируют, как правило, временем GMT и трейдеру приходится пересчитывать это время на региональное. Для упрощения этого процесса разработано множество индикаторов торговых сессий, позволяющих трейдерам ориентироваться на периоды работы сессий при разработке и тестировании стратегий торговли и собственно торговле.

Так, алгоритм Forex Market Hours показывает часы работы сессий, отмечая активные применительно к региональному времени. Он может пересчитать время перевода времени на летнее или зимнее. Все эти действия производятся в автоматическом режиме.

Большую популярность у трейдеров завоевал известный индикатор торговых сессий i-Sessions. Для правильной работы требуется только вручную настроить время начала и окончания торговых сессий и его соответствие времени терминала.

ЦБ РФ аннулировал лицензии Форекс клуба, Телетрейда и Альпари

Почему Альпари, Форекс-клуб и Телетрейд потеряли лицензию ЦБ

С помощью этого индикатора очень наглядно виден характер рынка в определенные периоды конкретных сессий.

Широко применяются индикаторы Time 2 VBO – удобный алгоритм для краткосрочной торговли, несложный и понятный Aliev TM Trading и многие другие.

Индикаторы торговых сессий не несут никакой торговой нагрузки, но их информационное обеспечение может оказать трейдеру неоценимую помощь в организации своей торговли.

Заключение

Знание времени торговых сессий используют многие опытные трейдеры форекс. Ведь многие участники рынка, в том числе и крупные, активизируются именно в определенные периоды, которые можно с пользой использовать в своей стратегии торговли. Кроме того, это знание позволит избежать многих неприятностей, связанных с излишней активностью валют, привязанной к определенным региональным событиям.

И последнее. Четкое следование рыночному времени позволит трейдеру не зацикливаться на одной торговле, а правильно планировать свое время, совмещая торговлю с полноценным отдыхом.

Forex и время: выбираем оптимальную торговую сессию

Валютный рынок Forex уникален тем, что единовременно объединяет миллионы трейдеров по всему миру. Каждый день, каждый час (за исключением выходных и официальных праздников) он открывает для них необъятные просторы и возможности для совершения любых сделок. Охватывая всю планету, независимо от времени суток или сезона, он постоянно пребывает в движении, словно живой организм, неустанно совершенствуясь и двигаясь вперед. И, как и биоритмы живых существ, его процессы так же периодически замедляются (боковое движение или флэт) или ускоряются (тренд). Всему виной — огромная разница во времени между городами и странами, которые он охватывает (например, когда в Японии и Китае только начинается рабочий день, в Америке он уже близится к концу, а Европа и вовсе уже спит). Для решения этой проблемы люди и придумали так называемые торговые сессии. Они, подобно часовым поясам, разделяют время работы Forex (да и всего мирового межбанка) на отдельные периоды. Причем у каждой части света свой период, именуемый торговой сессией. Всего в финансовом мире существует четыре основных сессии — это Азиатская, Европейская, Американская и Тихоокеанская (ее еще именуют Австралийской).

Ознакомимся с ними по отдельности.

  1. Тихоокеанская (Австралийская) сессия. Раньше всех на планете просыпаются трейдеры из Австралии и Океании. Эти «ранние птахи» и открывают Тихоокеанскую торговую сессию, которая начинается в полночь по Москве и завершается в девять часов утра. В силу того, что во время этой сессии практически весь финансовый мир спит, волатильность в это время падает практически по всем фронтам. И все же этот факт не мешает таким валютам, как австралийский и новозеландский доллары, быть весьма подвижными. Валютные пары с этими валютами в составе — очень привлекательные активы именно в данный промежуток времени.
  2. Азиатская сессия начинается в три часа ночи по московскому времени и завершается в полдень. В начале этой сессии открываются такие крупные биржи, как биржи Японии и Китая (Токио, Гонконг и т. д.). Важным отличием азиатской сессии от других также является относительное спокойствие рынка в этот период времени. Если в эту пору на рынке и происходит какое-либо движение, то это, скорее всего, вызвано выходом важных новостей или статистики, касающихся экономики стран азиатского пояса. И все же это вовсе не значит, что трейдеру во время азиатской сессии лучше спать. Ярые полуночники могут спокойно торговать валютными парами, в которые входят такие активы, как японская иена и китайский юань. Несмотря на то, что Европа и Америка отдыхают, эти валюты все равно достаточно ликвидны и способны проходить за ночь не одну сотню пунктов.
  3. Европейская сессия, с 09:00 утра и до 18:00 вечера, вызывает на мировом рынке рост волатильности почти всех валютных пар. Фаворитами сессии являются, разумеется, все валютные пары, котирующиеся с единой европейской валютой — евро. Наравне с ней популярны в это время также швейцарский франк и британский фунт стерлингов. Стоит отметить, что торги на Лондонской бирже начинаются чуть позже — в 10 часов утра, тем самым вызывая движение фунтовых валютных пар. Подогревают рынок Forex в том числе и новости, активно выходящие во время этой торговой сессии. Начиная с девяти утра и вплоть до обеда (12:00–13:00 часов по московскому времени), рынок достигает максимальной волатильности, затем же следует небольшое замедление движения, которое во время Американской сессии возобновляется с еще большей силой.
  4. В Америке (как Северной, так и Южной) торговая сессия начинается, когда в Москве уже 16:00. Длится она девять часов и завершается только в 01:00 ночи. Однако рынок наиболее активен отнюдь не все это время, а лишь в период с 16:00 до 18:00. Именно в этом промежутке времени происходит пересечение Европейской и Американской сессий, что вызывает очень высокую волатильность. Важной особенностью этого времени является выход новостей (обычно во второй половине дня), а также обнародование результатов заседаний Федеральной резервной системы США, приблизительно в 22:00–22:30 по московскому времени. У трейдеров, торгующих в эти часы, наибольшей популярностью пользуются американский и канадский доллары.

Таким образом, все сессии по-своему хороши, ибо у каждой из них есть свои активные валютные пары и часы наибольшей волатильности. Однако, зная особенности этих сессий, можно учитывать потенциальные объемы торговли в разное время суток и в соответствии с ними выстраивать свои торговые системы и стратегии. Ко всему прочему хотелось бы еще сказать, что крайне трудно пытаться работать со всеми сессиями. Гораздо разумнее будет выбрать одну-две сессии (например, Европа и Америка — идеальный вариант), торговать только в эти часы и использовать их валютные пары. Не стоит гоняться за двумя зайцами, лучше все равно не станет, в то время как переторговка вам будет гарантирована.

Конечно, никто не может обещать, что, соблюдая время работы мировых бирж, можно добиться успешной торговли, однако так можно хотя бы не тратить время впустую и добиться максимально эффективной точечной торговли.

Читать еще:  Акт ввода в эксплуатацию оборудования

Азиатская сессия на Форекс

Знать технический и фундаментальный анализа, уметь применять стратегии и автоматические советники, безусловно, важные составляющие профессионального багажа трейдера. Но для успешной и самое главное стабильной торговли нужно учитывать особенности текущей торговой сессии и связанные с ней макроэкономические факторы. В данной статье будет рассмотрена Азиатская торговая сессия, которую незаслуженно обходят вниманием новички.

Прежде всего, определимся с временными рамками. Если быть максимально точным, то в торговле азиатскими валютами выделяют еще и Тихоокеанскую сессию, когда идет наиболее активная торговля парой AUD/USD на биржах Веллингтона и Сиднея.

Торговые сессии Форекс по времени GMT (UMC) +0

Такое подробное разделение рыночной активности присутствует в течение всего торгового дня Форекс. Например, на Европейской сессии биржа Франкфурта первой начинает торговлю и через час можно неплохо заработать на ценовых импульсах в момент открытия основного Лондона.

Мы не будем так мельчить, и объединим две сессии в одну, тем более, что на основные принципы анализа это существенно не влияет. Таким образом, период Азиатской сессии будет от 21:00 GMT (UMC) предыдущего дня до 09:00 GMT (UMC) текущего торгового дня.

Волатильность во время Азиатской сессии

Большинство трейдеров скажет, что в этот период она снижается и рынок переходит в боковое движение. Есть даже такое высказывание «Европа толкает цены вверх, Америка разворачивает вниз, а Азия тянет вбок». В целом данная тенденция повторяется, но не все так однозначно.

Волатильность валютных пар в Азиатский период торгового дня Форекс

Говоря о снижении волатильности, следует уточнять на каком активе и по отношению к какому торговому периоду производится сравнение. Например, активность по европейским и американским парам во время работы Азиатской торговой сессии действительно снижается и на рисунке выше показана типовая ситуация по EUR/USD. Тому есть объективные причины:

  • из-за разницы часовых поясов Европейским и Американским трейдерам приходится торговать поздним вечером и ночью, что сложно для мелких и даже средних игроков;
  • Азиатские валюты не являются универсальным платежным средством (доллар США, евро) или валютой хранения (швейцарский франк). Основной объем сделок приходится на валютные интервенции Центробанков, обеспечение экспорта/импорта и мелких спекулянтов;

Когда на рынок возвращаются крупные игроки, флет Азиатской сессии заканчивается и начинается резкий рост волатильности и рыночных объемов. Можно открывать сделки в сторону пробоя узкого бокового диапазона, как в стратегии «Пробой утреннего флета» или «Накопительный флет/Зона консолидации» торговой системы «Снайпер».

Стратегия «Пробой утреннего флета»

«Азиаты» же напротив, могут показывать достаточно сильные тренды или широкие диапазоны пригодные для свинг-торговли от его границ (см. пример выше по EUR/USD).

Стратегии и особенности валютных пар

Начнем с Японской иены, как основного «локомотива» Азиатской сессии, и третьего по объему мирового валютного актива. В первую очередь следует анализировать фундаментальные факторы и корреляции с другими активами:

  • Центробанк Японии (BOJ) только на 55% принадлежит государству, а остальные акции распределены между корпоративными держателями без каких-либо ограничений на их свободную продажу. Таким образом, текущие действия и выступления официальных лиц могут отражать частный интерес, несмотря на наличие у государства блокирующего пакета голосов.

Кроме того, структура японской экономики требует удержания низкого курса иены по отношению к основным валютам (USD, EUR, CHF, GBP). При росте курса BOJ проводит валютные интервенции, официально последняя была в 2011 году по причине землетрясения. Но анализ движения цены показывает, что и после этого были «негласные» целенаправленные коррекции курса.

  • Токийская фондовая биржа обслуживает около 95% оборота акций, опционов и фьючерсов. Здесь также основной объем приходится на частный сектор (45-55% ежедневных торгов), а государственные ценные бумаги (казначейские обязательства, бонды) меньше влияют на общую ситуацию в отличие от того го NYSE. Рынок часто спекулятивный, что вызывает на первый взгляд нелогичные движения USD/JPY, когда активна Азиатская торговая сессия.
  • Отсутствие собственных энергоресурсов приводит к стойкой зависимости колебаний иены и цены нефти WTI. Сильных сигналов на вход это не дает, но прогнозировать среднесрочную тенденцию можно: устойчивый рост или падение нефтяного фьючерса обычно подтверждает текущий тренд по USD/JPY, при резком развороте WTI или «сходимости» графиков лучше закрыть текущие позиции.

Корреляция иены с другими активами

Корреляция с биржевыми индексами, такими как Nikkei или Topix, будет только при открытой Токийской бирже. Когда Азиатская торговая сессия закрыта, используем для анализа S&P500 и в целом американский фондовый рынок.

Переходим к стратегиям. Есть мнение, что иена и вся Азиатские валютные пары плохо поддаются техническому анализу, но эта точка зрения ошибочна. Просто они «медленнее» формируют графические фигуры и обновляют данные осцилляторов, из-за чего реальная картина лучше видна на таймфреймах от H1 и выше. Пара USD/JPY волатильна весь день — если Азиатская торговая сессия несет риски интервенций (официальных и скрытых), на Европейской и Американской их нет и вполне можно торговать по стандартным индикаторам.

Примеры стратегий по иене на стандартных индикаторах

Рекомендации по торговле иеной

  • обычно во время работы Азиатской торговой сессии движение идет в узком диапазоне 30-40 пунктов, поэтому на канальных стратегиях торгуем только пробои. Но если идет сильное движение, то USD/JPY большую часть тренда отрабатывает без глубоких коррекции и откатов с периодическим кратковременным флетом;
  • спекулятивные ценовые импульсы (особенно реакция на фондовый рынок) дают противоречивые сигналы, поэтому для открытия и закрытия сделок требуется несколько подтверждений;
  • из уровней Фибоначчи для иены наиболее сильными будут базовые 38,2%, 61,8% и первый 23,6% от которого после небольшого отката можно открыть новые или нарастить объем текущих позиций;
  • панические настроения Азиатская торговая сессия аккумулирует именно на USD/JPY, поэтому если рынок начинает падать, следует в первую очередь избавиться от иены.
  • при негативных данных Еврозоны, Китая и США начинает резкий рост иены, так как она является основной в Азиатских торговых сделках. Сильные экономические новости перечисленных регионов, например данные NFP о занятости в США, отрабатываются надежнее без спекулятивных откатов.

Австралийский и Новозеландский доллар

Соответственно вторая и третья по объему валюты Азиатской сессии. Можно использовать те же технические стратегии, что и для иены, кроме отработки сильного фундамента – здесь реакция на новости и статистику слабее без резких импульсов, поэтому заработать в момент выхода затруднительно, цена может просто не дойти до приемлемых уровней Take Profit. Но можно получить Stop Loss по причине малого расстояния между противоположными отложенными ордерами.

Прямая корреляция Австралийского и Новозеландского доллара

Как видим, двигаются валюты практически синхронно, но если данный факт используется в торговле, следует помнить, что новозеландский доллар (NZD/USD) двигается за австралийцем (AUD/USD) а не наоборот.

Практические замечания

  • в противоположность Японии присутствует сырьевая экспортная составляющая, зависящая от мировых цен и оказывающая прямое влияние на котировки валют:
  1. ­ австралийские природные ресурсы: золото, алмазы, железная руда, уголь, уран, минеральные ресурсы;
  2. ­ с/х продукция (мясо, молоко) из Новой Зеландии.
  • время работы Азиатской торговой сессии не является самым прибыльным для австралийца. Наибольшая активность, а значит, возможности для краткосрочных сделок наблюдаются в 2-3 часа после открытия Европейской и Американской сессии;
  • обе пары демонстрируют устойчивые долгосрочные тренды и обратные корреляции, такие как AUD/USD и AUD/CAD, и возникает мысль использовать стратегию carry trade. Но в настоящий момент Азиатская торговая сессия практически не дает положительных свопов по своим валютам плюс повышенные комиссии брокеров, поэтому получить приемлемый доход сложно даже за период 1-2 года.
  • но устойчивость и длительность трендов AUD и NZD хорошо использовать в мультивалютных корзинах для компенсации текущих убытков по более волатильным парам.

Если период Азиатской сессии входит в сферу ваших интересов, следите за событиями в Китае. Да, юань не является конвертируемой валютой, но Китайская экономика является крупнейшим потребителем сырья (той же Австралии) в регионе. Особое внимание котировкам Гонконгской товарной биржи, которые часто являются опережающими сигналами по AUD/USD.

Торговые сессии Форекс по времени GMT ( UMC ) +0.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector